奇异期权定价问题研究

　　奇异期权是金融衍生工具创新发展的高级形态，它具有普通期权不具备的一些特性，这给期权定价问题带来了很大挑战。本书从不同金融环境下五种奇异期权的特性出发，通过扩展传统的Black-Scholes方法和数格等方法研究双重障碍期权、CEV过程中领子期权和回溯期权、跳-分形过程中延展期权和美式交换期权定价问题。

　　彭斌 管理学博士、博士后，研究生导师，美国Academy of Accounting and Financial Study评审员。主要研究领域：期权定价和公司财务、风险管理。主持国家自然科学基金项目、中国博士后特别资助基金项目、北京高校青年英才计划项目、北京市大学生科研立项等，参加和省部级课题多项。在国内CSSCI、CSCD核心期刊和EI、ISTP国际会议以及国际EI、SCI核心期刊发表录用学术论文30余篇，主编教材一部。

目录

1绪论    1
11研究背景    1
12早期的期权定价理论    7
13BlackScholes 期权定价理论    11
14期权定价理论研究的现状    13
15期权定价理论研究的重要意义    18
16本书的主要工作    24
2基于CEV扩散过程的领子期权定价研究    27
21引言    27
22CEV扩散过程    28
23领子期权定价公式推导    31
24本章小结    38
3双重障碍期权定价研究    40
31引言    40
32吸收障碍随机移动的反射原理    41
33双重障碍期权价格确定    45
34本章小结    48
4回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究    49
41引言    49
42CEV模型的三叉结合树近似    51
43回溯期权定价研究    54
44本章小结    64
5跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究    65
51引言    65
52跳分形过程经济模型框架    67
53延展期权定价公式推导    69
54美式交换期权近似定价    78
55数值模拟    86
56本章小结    88
6结论    90
参考文献    92