基于多目标优化理论的财险公司定价研究

　　《基于多目标优化理论的财险公司定价研究/上海师范大学高学院全融研究与实践新发展系列丛书》将多目标优化理论应用于财险公司定价领域，从多目标优化的角度研究多个冲突目标下的定价问题；在多目标模型的框架下研究需求对财险公司定价的影响。在对现有定价方法进行梳理后，《基于多目标优化理论的财险公司定价研究/上海师范大学高学院全融研究与实践新发展系列丛书》分别建立了随机定价模型和需求影响下的定价模型，丰富_r财产保险的定价方法。《基于多目标优化理论的财险公司定价研究/上海师范大学高学院全融研究与实践新发展系列丛书》的多目标模型克服了单目标定价模型的局限性，包括目标设置的局限性和决策变量的局限性，具有较强的现实意义。《基于多目标优化理论的财险公司定价研究/上海师范大学高学院全融研究与实践新发展系列丛书》可供金融管理领域的高年级本科生和研究生阅读参考。

　　李方方，女，1989年生。2016年获得南开大学经济学博士学位，2014年9月-2015年9月赴加拿大滑铁卢大学数学学院交流访问。现任教于上海师范大学商学院投资与保险系。主讲课程包括《精算学原理》《风险管理》《综合保险规划》和《概率论与数理统计》等。有多篇论文发表于《保险研究》《中南财经政法大学学报》和《经济管理》等学术期刊。

序
1 引言
1．1 问题的提出
1．2 研究的背景
1．3 研究的意义
1．4 研究内容与框架
1．5 主要创新点
2 理论基础与文献综述
2．1 财险定价的理论基础与文献综述
2．2 多目标优化理论基础
2．3 多目标优化理论研究综述
3 财产保险定价的影响因素分析
3．1 财产保险价格影响因素分析
3．2 价格影响因素的实证检验
3．3 价格影响因素的实证结果
4 财产保险公司多目标定价模型的构建
4．1 财产保险公司基本运作的模型假设
4．2 财险公司定价决策目标的选择和量化
4．3 多目标定价决策模型的建立
5 财产保险公司随机多目标定价模型
5．1 引言
5．2 研究方法
5．3 定价模型随机模拟框架
5．4 财险公司定价决策目标量化和约束量化
5．5 多目标随机定价模型
5．6 多目标随机定价模型求解结果
6 多目标随机定价模型的敏感性分析
6．1 多目标模型的解
6．2 多目标定价模型的敏感性分析
6．3 决策者目标偏好的敏感性分析
6．4 多业务线定价模型的扩展
7 需求影响下财产保险的多目标定价模型
7．1 引言
7．2 相关文献综述
7．3 需求影响下多目标经济学定价模型的构建
7．4 需求影响下多目标金融学定价模型的构建
8 结论与展望
8．1 主要研究结论
8．2 研究不足与未来展望
附录 多目标优化模型的传统解法
参考文献