基本无害的量化金融学

　　本书共分为十章，在对量化金融学的发展进行介绍，并对若干当下热门的金融学概念的“前世今生”进行了梳理的基础上，重点介绍了Python以及Matlab的编程的基本操作，并对衍生品的基础知识、金融数据的的基本统计特性、投资组合的基本原理、金融风险管理的基本原理以及固定收益证券（主要针对债券）的基本原理进行了回顾，结合Python或Matalb计算编程语言对传统计学知识进行了代码建模。提出了一种“一体化”。

　　金融学博士。在加拿大麦吉尔（McGill）大学获得计算机工程学学士和硕士学位，2013年从中国社会科学院研究生院博士毕业，获得金融学博士学位，现为首都经济贸易大学金融学院副教授，研究生导师，现任院长助理，首经贸大学金融科技研究中心主任。长期从事宏观金融、量化金融、国际金融、金融科技以及机器学习理论的跨学科研究。主持并参与多项国家课题，并在《世界经济》《经济学动态》等国内经济学期刊上发表多篇论文。

目录

第一章绪论 /

一、研究背景与问题的提出 /

二、研究框架 /

三、本书的主要特点 /


第二章完全无害的量化金融学共识 /

一、概述 /

二、量化金融与相关学科之间的区别与联系 /

三、Q-type视角下的量化金融发展历史 /

四、P-type视角下的量化金融发展历史 /

五、间接影响量化金融发展的人物和事件 /

六、中国现阶段金融学学科发展的困局与简单思考 /

七、国外名校的量化金融专业课程设置对我国的启示 /

八、量化金融技能的基础知识储备 /

九、量化金融技能的中级进阶阶段 /

十、量化金融技能的高级研修阶段 /

本章小结 /

思考题 /


第三章基本无害的编程人生 /

一、Python编程语言简介 /

二、Matlab与Python基本操作指南 /

三、Pandas基本使用指南 /

本章小结 /

思考题 /


第四章完全无害的传统金融学专业基础知识 /

一、衍生品的基本逻辑 /

二、二叉树模型与风险中性的思想 /

三、其他常见的期权 /

四、金融数据的基本统计特性 /

五、波动率的种类 /

六、投资组合理论 /

七、金融风险管理与风险测度 /

八、涉及债券的基本数学知识 /

本章小结 /

思考题 /


第五章完全无害的金融计量学 /

一、有效市场假说与三种新息的关系 /

二、与标准布朗运动相关的重要过程 /

三、伊藤定理（Ito-lemma）初探 /

四、波动聚凝与ARCH模型 /

五、不同的GARCH模型与参数估计初探 /

六、金融计量与量化金融案例汇总 /

本章小结 /

思考题 /


第六章完全无害的金融数学与计算金融学 /

一、相关预备知识 /

二、几何布朗运动的基本特性 /

三、基本无害的金融数学入门 /

四、基本无害的中级期权定价理论 /

五、BSM期权定价公式与希腊字母 /

六、蒙特卡洛技术在BSM期权定价中的应用案例 /

七、对BSM期权定价公式的简单扩展 /

本章小结 /

思考题 /


第七章完全无害的机器学习理论 /

一、从人工智能与科技金融说起 /

二、机器学习理论入门 /

三、一些必须知道的基础概念 /

本章小结 /

思考题 /


第八章基本无害的当代计量经济学 /

一、基本无害计量与计量的功夫 /

二、选择性偏误与内生性问题 /

三、量化视角下的初级计量经济学 /

四、学习高级计量经济学的建议 /

本章小结 /

思考题 /


第九章完全无害的“一体化”量化金融分析框架 /

一、传统计量经济学研究的局限 /

二、一个完全无害的“一体化”量化分析框架 /

本章小结 /

思考题 /


第十章高级专业知识集锦 /

一、模拟技术与量化金融 /

二、状态空间与量化金融 /

三、美式期权定价中的数值问题 /

四、理性预期与模型的“意识” /

本章小结 /

思考题 /


附录 /


参考文献 /


后记 /