企业风险量化分析：以@Risk和DecisionTools为工具

　　《企业风险量化分析》通过4个概率赌博游戏、18个企业风险分析实战模型，向读者展示如何在Excel环境下，量化分析企业生产、经营，以及投融资过程中面临的风险。书中案例经典详实，从项目成本、收益估计，到生产能力、库存管理、投标报价分析，以及投资项目成本收益、风险分析，贷款和IPO股价分析，涵盖了一般企业风险的方方面面。　书中分析方法简单实用，语言深入浅出，没有相关数理基础或编程基础的读者也能轻松理解，并跟随书中操作步骤，独立完成建模分析。　本书不仅适合企业高管、风控部门，以及政府、金融机构的专业人士阅读，也适用于大学生、MBA学生，以及对企业风险量化分析感兴趣的业外人士。

　　张宏亮，北京大学光华管理学院管理学博士、英国Lancaster大学管理学院管理科学博士，北京夷安君泰管理咨询有限公司董事长，曾任北京大学工学院特聘研究员、博士生导师。在国内外著名管理杂志上发表多篇学术论文，是International Journal of Project Management、Project Management Journal、《管理评论》等专业杂志的审稿专家。发明多项创新风险管理方法和工具，如风险防控地图软件RiskMap、风险登记簿软件RiskRegister、风险量化分析技术RRisk等。　张宏亮曾为众多企事业单位提供风险管理培训和咨询服务，包括：中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、国家会计学院、北京工业大学、中国人民财险股份有限公司、中国葛洲坝集团海外投资有限公司、广东省疾病预防控制中心、中国食品药品检定研究院等。他曾作为高校专家为国务院国资委风险管理能力提升培训班做主题讲座，得到国务院国资委领导高度赞扬。

第一部分　 入门篇
01　 企业风险分析方法概述　 /　3
02　 操作方法：在Excel下使用@Risk和DecisionTools　 /　15
03　 蒙特卡罗模拟及案例　 /　48
第二部分　 数理基础篇
04　 数豆子游戏：概率赌博游戏一　 /　69
05　 轮盘赌游戏策略分析：概率赌博游戏二　 /　76
06　 大转轮游戏：概率赌博游戏三　 /　88
07　 抛硬币游戏：四种统计方法的比较　 /　98
第三部分　 实战篇
08　 项目成本估计：蒙特卡罗模拟建模　 /　117
09　 项目关键路径估计：不确定性分析建模　 /　134
10　 保险赔付损失计算：复合随机过程建模　 /　145
11　 新药开发决策：贝叶斯不确定性建模　 /　159
12　 投资项目的经济分析：净现值法和内部收益法　 /　169
13　 投资组合收益率、风险分析　 /　180
14　 资本投资项目经济比较分析　 /　198
15　 洪水疏浚渠道扩建方案经济比较：决策树建模一　 /　209
16　 选择最佳生产方案：决策树建模二　 /　235
17　 银行贷款决策：决策树建模三　 /　259
18　 生产能力计划分析：最优产量建模　 /　286
19　 IPO股票价格情景分析：风险分析建模　 /　303
20　 投标与报价：最优报价建模　 /　310
21　 库存管理策略一：定期检查库存控制分析　 /　327
22　 库存管理策略二：临界点库存控制分析　 /　344
23　 制造和销售灵活性分析　 /　358
24　 顺序优化问题分析：线性及非线性规划问题　 /　386
25　 时间序列预测：以预测销售额为例　 /　397
26　 利润敏感性分析：以雄鹰航空为例　 /　420
参考文献　 /　435