银行资金转移定价原理、实验与案例

　　资金转移定价（funds transfer pricing，FTP）是商业银行实现精细化管理的重要管理工 具。《银行资金转移定价原理、实验与案例》全面系统地介绍了FTP的基本原理和实践应用，分为原理篇、实验篇、案例篇三 部分。其中原理篇主要介绍了FTP定价模式、定价曲线、定价方法、管理功能等；实验 篇主要依赖FTP管理仿真系统，让读者熟悉商业银行FTP业务管理流程以及如何灵活应用 FTP原理和方法进行科学决策；案例篇以某商业银行FTP的实施为例，介绍了该行FTP的 实施过程。全书旨在强调FTP理论对实践的重要性，同时做到对FTP的学以致用。《银行资金转移定价原理、实验与案例》架 起了银行管理理论与管理实践的桥梁，可以作为金融专业学生的教材或课外阅读资料， 也可以用于银行业人员的培训需要。

　　王小燕，广东金融学院教授，管理科学与工程专业博士，硕士生导师。现任广东金融学院实验中心主任、中国高等教育学会数字化课程资源研究分会常务理事，省级金融ERP实验教学创新团队负责人。教授“管理信息系统”“资金转移定价实验”“金融ERP沙盘模拟”“企业ERP沙盘模拟”等课程。研究方向：企业信息化、网络银行、银行风险管理、金融实验教学研究与系统开发。在《管理学报》《预测》等国内外刊物公开发表学术论文近40篇，主持参与国家、省（部）和市级项目、政府和企业委托或招标项目等40多项，主编教材3部，设计完成国内*金融ERP实验教学平台。获得全国金融实验教学“智盛”奖十佳优秀教师，广东省教育教学成果奖一等奖2项，二等奖2项。获*、省级大学生“学创杯”“挑战杯”优秀指导教师奖30余项。阮坚，广东金融学院讲师，金融工程专业博士。教授“金融工程”“风险管理”“银行资金转移定价实验”等课程。研究方向：供应链金融、风险管理、信用评级。主持广东省哲学社科研究项目1项，广东省教学研究项目1项，参与国家自然科学基金、广东省自然科学基金、广州市科技局攻关等6项科研课题研究。获得广东省教育教学成果奖二等奖2项，广东省科学技术奖励二等奖1项，广东省教育计算机软件三等奖1项。发表专业学术论文数篇，其中被SSCI检索收录1篇，EI检索收录3篇；参编教材2部，著作1部。

目 录
第一篇 原理篇
第1章 资金转移定价概述 3
1.1 我国商业银行资金管理现状 4
1.2 资金转移定价模式的产生和发展 6
1.3 资金转移定价的基本原理 8
1.4 资金中心的职能和模式 13
1.5 资金转移定价的基本功能 22
第2章 资金转移定价模式 26
2.1 单资金池模式 27
2.2 多资金池模式 32
2.3 期限匹配模式 36
第3章 资金转移定价曲线 41
3.1 FTP曲线的定义 42
3.2 FTP曲线的类型 43
3.3 FTP曲线定价方法 43
3.4 FTP曲线的构造方法 51
3.5 FTP曲线的发布 53
第4章 资金转移定价方法 55
4.1 赋值利率法 56
4.2 期限定价法 57
4.3 现金流定价法 59
4.4 资金转移定价方法的选择 69
第二篇 实验篇
第5章 金融ERP实验教学平台概述 75
5.1 金融ERP实验教学平台建设背景 75
5.2 金融ERP实验教学平台总体架构 76
5.3 金融ERP实验教学平台运行环境 78
5.4 FTP实验教学系统介绍 78
第6章 资金转移定价实验 82
6.1 资金转移定价实验的意义 82
6.2 实验模拟组织结构 83
6.3 实验项目与实验组织形式 83
6.4 资金转移定价实验流程 84
6.5 资金转移定价实验要求 85
第7章 实验组织准备 86
第8章 资金转移定价实验项目 97
第三篇 案例篇
第9章 ABC商业银行FTP应用案例 137
9.1 FTP项目概述 137
9.2 FTP分析指标的选择和内容的确定 141
9.3 总体分析 143
9.4 业务维度盈利分析 149
9.5 机构维度盈利分析 151
参考文献 159