保险中的相依风险应用研究

　　《保险中的相依风险应用研究/经济学研究丛书》以保险中的相依风险为研究背景，重点研究随机风险的高阶随机序，独立随机风险的保单分配，随机正相依风险的保单分配，相依风险的破产概率以及风险过程和风险向量等相依风险之间的度量方式。

　　胡少勇，男，江西进贤人，1979年7月出生，博士，硕士生导师，中国保险学会理事，2012年6月毕业于华东师范大学精算学专业，现任江西财经大学金融学院副院长，主要负责本科生教学管理工作，兼任风险管理与保险系主任。他的研究方向为随机序、风险度量和商业保险，主持或参与国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、江西省自然科学基金项目、江西省高校人文社科基金项目、江西省高等学校教学研究课题、江西省高等学校研究生教育教学研究课题等各类课题十余项，发表SSCI、CSSCI、北大核心等论文多篇，荣获江西财经大学“金牌讲师”“教学十佳”“十大杰出青年”“网络优秀教师”“师德标兵”等荣誉称号，获得第二届江西省高校青年教师教学竞赛文科组二等奖、全国多媒体课件大赛一等奖、全国高校教师微课比赛省级一等奖、全国高校教师微课比赛全国优秀奖（两项）、首届全国“泛雅杯”教师慕课教学大赛三等奖等多个奖项。

第一章 绪论
1．1 随机序理论在相依风险领域的研究现状
1．2 相依风险下保单最优分配研究现状
1．3 相依风险下破产概率研究现状
1．4 相依风险下风险度量研究现状
第二章 随机序理论在相依风险领域研究
2．1 随机序理论介绍
2．1．1 随机序的发展及其在保险领域的贡献
2．1．2 相关问题及研究现状
2．1．3 相关成果
2．2 重复积分刻画实值随机变量高阶随机序
2．3 非降的实值效用函数刻画经济序
2．4 实值随机变量的高阶对偶随机序
2．5 小结
第三章 独立随机风险的保单分配问题
3．1 保单分配相关的准备知识
3．2 保单限制中的分配额的随机比较
3．3 保单豁免中分配额的随机比较
3．4 保单限制中分配额的最优分配问题
3．5 保单豁免中分配额的最优分配问题
第四章 随机正相依（PDS）风险的保单分配随机比较
4．1 相依风险的联合随机序
4．2 保单限制中分配额的随机比较
4．3 保单豁免中分配额的随机比较
第五章 稀疏赔付过程下的破产问题
5．1 风险模型的历史与发展
5．2 Cramer-Lundberg的经典破产论模型
5．3 模型的建立及其概述
5．4 稀疏赔付过程下的双复合poisson风险模型的求解
5．5 几种特殊情形下的模型及求解
5．5．1 常数保费下的稀疏赔付风险模型
5．5．2 指数分布下的稀疏赔付风险模型
第六章 风险过程和风险向量的度量
6．1 静态风险度量公理体系
6．2 几种常见风险度量
6．2．1 一致性风险度量
6．2．2 凸风险度量
6．2．3 Choquet定价和扭曲风险度量
6．3 动态风险度量的公理刻画
6．4 投资组合向量的风险度量
6．4．1 多维扭曲风险度量
6．4．2 经济资本运用
第七章 结论以及未来的研究课题
参考文献
附录：主要符号、专业术语中英文对照表