银行客户经理是一个专业性极强的岗位，要求客户经理必须具备极强的责任心，同时精通各类信贷业务。每个授信产品的风险控制机理截然不同，因此，本书将重点介绍如何控制风险和重点讲解各类流行授信产品的调查要点。作为一名合格的客户经理，要有清晰的风险意识，知道每项业务的风险重点。既要积极把握市场机会，积极主动营销客户，又要注重防控风险。要始终注意随时了解经济金融形势变化、国家及监管部门政策动态、行业变化及经济领域的重大事件。在营销时重点注意行业特点、企业发展阶段、所处产业链环节、企业管理层特别是法定代表人的素质等关键要素，而不是简单地依靠资产负债及财务分析，要把握不同合作对象的风险要点容。

三分功夫在贷前，七分功夫在贷后，才可以确保信贷资金安全。操作信贷业务，要仔细地“度量”客户的需求和能力。确保这笔贷款能合理地满足客户需要，但不要超；考虑能力要多做压力测试，确保企业能够偿还得了这笔贷款，不出风险。贷前要尽可能的选择优秀的企业；贷中要学会牢牢的控制企业；贷后要关注企业的现金流。在授信的过程中，与企业进行全方位的合作，提供综合经营解决方案，时时关注企业的现金流、还款源。本书针对50多款银行产品授信后的检查要点，从产品定义、产品特点、检查要点、特别提示、政策依据、案例解析等多个方面做了详细的阐述。

本书共选取了市场上10家各具特色的私募管理人，深入剖析他们优异业绩背后的投资策略和投资思路，客观评价他们的策略的有效性和持续性，同时以原汁原味的对话还原私募基金经理个人成长经历、投资方法的形成路径和投资的所思所感等。本书摒弃枯燥老套的写作方式，从细节出发、抽丝剥茧、由表及里，以逻辑的严谨性、叙述的有节奏性、语言的可读性，为各位投资人提供有料有趣的干货和轻松愉快的阅读体验。本书适合金融从业人员及大众投资者阅读和参考。

《固定收益证券》主要介绍同定收益证券定价、分析和风险管理技术，包括：固定收益证券的基本特征和市场机制，同息债和浮息债定价分析，利率远期、利率期货和利率互换的定价与运用，利率期权，信用违约互换与资产证券化等复杂固定收益证券的基础知识，利率期限结构理论与拟合技术，利率风险管理等。《固定收益证券》侧重三个要点：首先，基于中国市场，无论是教材涵盖内容、产品介绍、市场机制，还是案例分析，均尽量围绕中国市场展开；第二，技术与理论并重，不仅介绍固定收益证券的定价、分析和风险管理技术，还讨论这些技术的前提假设与理论逻辑，有助于读者更好地在实际中运用；第三，力求通俗易懂，除了尽量深入浅出，《固定收益证券》采用大量案例帮助理解理论、模型与技术的具体运用，帮助读者获得对固定收益证券相关知识和问题的感性认识。《固定收益证券》既可以用作高等院校金融学、投资学、金融工程等专业“固定收益证券”课程的教科书，也可以作为金融机构从业人员的培训教材及相关领域研究人员、监管人员的参考书。

新国际秩序下，国际金融格局新旧更替，中国金融业的国际化过程也面临着新的挑战与外部环境。本书是研究“新时代中国特色金融外宣文本英译及网站全球化行为”的专著，书中主要包括两大主题的内容：前半部分主要研究的是新时代中国特色金融业对外宣传的汉英翻译现状及问题，后半部分则围绕当前金融机构的国际化网站建设展开。

本书以“提出问题—理论解释—私法治理—公法规制”为研究思路，首先通过文献分析研究与实证研究方法，归纳投资型保险的类型与特点、发展现状，并通过案例分析、数据分析与调查，发现投资型保险存在的问题。再通过“结构—功能”主义方法，从理论上阐释投资型保险的法律定位，并分别探讨投资型保险在契约法与监管法上之规制，很后给出结论与建议。本书以“提出问题—理论解释—私法治理—公法规制”为研究思路，首先通过文献分析研究与实证研究方法，归纳投资型保险的类型与特点、发展现状，并通过案例分析、数据分析与调查，发现投资型保险存在的问题。再通过“结构—功能”主义方法，从理论上阐释投资型保险的法律定位，并分别探讨投资型保险在契约法与监管法上之规制，很后给出结论与建议。

本书系统地分析了我国私募基金行业自1999年至2020年的发展概况，探讨主动管理的股票型私募基金能否战胜被动管理的指数型基金及主动管理的股票型公募基金，深入评估私募基金经理的选股能力和择时能力，以及基金业绩的持续性。此外，本书编制道口私募基金系列指数，评估不同投资策略下的私募基金的整体收益和风险情况，并且构建私募基金风险因子，对私募基金的业绩进行归因分析，挖掘不同策略私募基金的收益来源。全书通过定性和定量分析，力求以客观、独立、深入、科学的方法，研究我国私募基金行业的重大问题，以期为关注私募基金行业的各界人士提供参考。

本书为河北省高等学校人文社会科学研究青年项目。在实现国内国际双循环发展格局的进程中，对外投资是实现国际大循环的一种重要途径。扎实稳步推进中国与“一带一路”沿线国家的投资合作，对于中国经济实现高质量发展具有重要的建设意义。本书以“一带一路”国家为研究对象，系统分析中国对沿线国家投资的辐射效应。首先，本书结合国际主流投资理论和国内外学者的研究观点系统构建了中国对“一带一路”国家投资辐射效应的理论框架，并分析了中国对“一带一路”国家的投资特征。其次，本书测算分析了中国“一带一路” 国家投资辐射程度，并从“即期目标”“现实目标”和“长远目标”三个方面实证分析了中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，在此基础上结合实证研究结论对新时代背景下中国对“一带一路”国家的投资模式进行了探索。最后，本书重点从稳妥推进中国与“一带一路”国家投资合作方面得到了相应的启示。本书以“一带一路”沿线国家为研究对象，深度解析中国投资对“一带一路”国家投资的辐射效应，该研究将有助于完善发展中大国的区域经济一体化理论。另一方面，现有的国际投资理论多源自发达国家或一些代表性的发展中国家，本书以中国对“一带一路”国家投资为突破口，分析中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，本研究在国际主流国际投资理论的基础上结合中国的具体国情以及“一带一路”倡议提出出发点与落脚点，客观判别中国对“一带一路”沿线国家的投资贡献，这将有助于丰富发展中大国的对外投资理论。本书将研究的落脚点置于中国对“一带一路”国家投资的辐射效应，从中国对“一带一路”国家投资带动沿线国家经济增长、产业结构升级、减贫等维度出发，分析中国对“一带一路”国家投资使得沿线国家产生了什么样的变化，该研究对于推动扎实稳步推进“一带一路”倡议具有重要的实践意义，对于回击国家社会对“一带一路”倡议的反对声音具有较好的现实意义。

随着我国利率市场化改革的不断深入和存贷款利率上下限的逐步取消，研究我国利率市场化风险定价的理论、方法与应用具有重要的理论价值与现实意义。本课题使用较为准确的我国利率市场化风险波动的时间序列数据，提出含有机制转换特征的利率水平杠杆-GARCH跳跃模型，对我国利率市场化风险波动的各种动态特征进行了较为系统的研究。在此基础上，分析宏观经济变量对于利率市场化风险波动的作用路径和调节机理，探讨债券市场上未反映宏观风险对于利率市场化风险溢价的影响模式，解释未反映的实际经济活动和通货膨胀的冲击对于市场上远期利率风险溢价存在的影响，并运用改进的结构化模型研究信用利差风险定价，研究企业债券信息不对称程度对于企业债券信用利差的影响，还比较了各种利率市场化风险波动模型对样本外数据的预测能力，从而为利率市场化风险管理和资产定价提供了有效的管理工具。

数字金融是持牌金融机构运用数字技术，通过数据开放、协作和融合打造智慧金融生态系统，精准地为客户提供个性化、定制化和智能化的金融服务，与数字经济相匹配的金融形态。数字金融的服务模式和业态在不断进化，目前主要包括数字货币、数字支付、数字信贷、数字证券、数字保险、数字理财等金融业态。本书围绕数字技术与金融数据的融合，总结我国数字金融发展情况，梳理学界对数字金融的理论创新，深入研究数字技术在金融领域的应用创新，理性分析数字金融的新业态新模式，探索数字金融的新风险新治理，研究国外数字金融的新趋势新方向。本书写作团队汇集学界和业界的研究人员，具备扎实的理论功底和丰富的行业研究经验，能够准确把握研究方向和内容，为国内外读者提供了一份思想深邃、内容全面、数据翔实的研究成果，可供理论界、政府部门、行业研究机构和国内外企业参考。