股票、期货、期权投资的是未来和预期，本书从时间和空间角度出发，结合于市场的规律，通过各种时空模型，预测股价未来的时间拐点和空间目标位，从而更有远见的进行预测和交易。通过预测，达到更好的交易。本书从分几个部分来阐述：第一部分：正确认知预测理念。第二部分：周期循环是市场的主旋律，决定股价的运行轨迹和秩序。第三部分：时空让常规技术得到升华。第四部分：笔者预测绝技。第五部分：定位变盘方向与资金管理。本书包括了价格模型、量能模型、时间模型和空间模型。活到老学到老，面对股市让我们永远保持学习的态度，探索的精神，好奇之心，只要功夫深，铁棒磨成针。

本书从实践角度分析了为什么要投资，投资为什么选择股票，并且通过宏观经济分析、行业分析、企业分析、企业护城河分析、企业财务分析等内容，探讨如何选择优势行业，如何寻找优势行业里的优势企业，如何运用正确的估值方法、技术分析方法判断企业价值，内容全面实用。我们做投资就是在自己能够理解的行业范围之内，选择具有广阔市场空间、持续竞争优势，并且在优秀管理团队带领下的企业，在合理的估值范围内买入，持有到符合卖出条件时卖出。唯有如此，才能保证自己少犯错误，保住本金，实现盈利，这也是简单投资的本质。

互联网金融作为新兴金融领域，其在促进经济发展的同时也集聚了大量风险。特别是2018年网络借贷平台风险集中爆发，严重冲击了我国的金融安全和社会安全。加强互联网金融监管，是维护金融安全、保障国家安全的重要内容。《互联网金融监管论》以互联网金融风险防控和监管问题研究为主线，以网络借贷为例，建立了互联网金融安全与风险分析框架及互联网金融安全对总体国家安全系统主要构成要素影响的分析体系，并在此基础上提出构建互联网金融监管体系的政策建议。

《金融科技平台的投资者决策行为研究：以借贷型众筹为例》针对金融科技平台的投资者决策行为开展研究。《金融科技平台的投资者决策行为研究：以借贷型众筹为例》以借贷型众筹为例，围绕投资者与借款者、同伴投资者、借贷平台以及政策制定者等利益相关者的关系，开展了针对投资者选择借贷平台的羊群行为、同伴感知匿名程度对投资者决策的影响、基于匹配视角的投资者交易对手选择决策以及宏微观因素对投资者出借决策的影响四个方面的研究。

2020年4月中国证监会与国家发改委发布推行基础设施REITs试点文件，2021年6月我国第一批9支基础设施REITs成功发行并在沪深股市上市交易。通过推动REITs试点，让资产证券化落地我国，可以有效扩大直接融资，减少刚性兑付，实现存量基础设施资产的新旧动能转换，有效增强新的投资能力，化解高负债风险，促进国内大循环，促进我国经济平稳健康增长。本书深入探讨了REITs实现政府公共资产证券化的可行性及具体路径，对解决我国地方政府眼下的现实问题有一定的参考意义。

本书以建行为蓝本，对建行人力资源管理体系、 建行企业文化管理、建行业务风险管理、建行成本管理 、建行客户管理、 建行资产负债管理、建行绩效管理七个方面的内容予以详述，对银行管理中的现存问题予以梳理并给予颇具参考意义的解决方案。

随着“元宇宙”、Web3.O、NFT（非同质化代币）的兴起，一个不依赖任何中心组织、完全由用户自我掌控的去中心化互联网络时代正在到来，去中心化金融就是这个时代的金融基础设施。去中心化金融，通俗的理解就是指通过智能合约代替金融契约，提供了一系列去中心化的金融应用。近年来，大量资本流向比特币、以太坊这类基于区块链技术的数字加密资产，去中心化的借贷、资产交易、保险、支付等创新不断涌现。有了去中心化金融，人们就可以在不依靠传统金融机构、交易所等“中心化实体”的情境下使用诸多金融服务。《去中心化金融》详细阐述了去中心化金融的发展历程、关键技术、应用场景等内容，是由浅入深、全面了解这一新兴领域的重要参考书目。

自B-S期权定价模型提出以来，如何提高期权定价的精确性成为了学者们日益关注的问题。该模型假设资产收益率服从正态分布，并通过连续交易来对冲期权风险。而大量的金融市场实证研究均发现，金融时间序列数据表现出强烈的非正态特性，金融资产收益率并不服从正态分布，相较于正态分布，其存在尖峰厚尾特性。证券市场存在着多项B-S期权定价模型无法解释的金融异象，如期权波动率微笑之谜，金融资产收益率和波动率之间具有非对称的相关性，即杠杆效应，以及金融资产收益波动率呈集聚性等异象。如何合理地刻画基础资产的动态特征，构建模型从而为期权准确地定价，既具有实际背景又具有理论意义。近年来期权定价的研究均致力于构建克服B-S期权定价模型缺陷的替代模型。学者们尝试构建具有独立同分布增量的Levy过程来替换传统的布朗运动过程。使用Levy族分布函数能有效地捕获金融资产收益分布的尖峰厚尾特征，尤其是股指收益的跳跃特征和收益率分布的非对称效应。为了刻画资产收益率的随机波动特征，《期权定价与尾部风险管理研究》将均值回复的平方根过程嵌入到Levy跳跃模型中，同时引入了调和稳定Levy分布模型，进而构建起调和稳定Levy分布下的随机波动模型。调和稳定Levy分布下的随机波动模型拓展了原有的随机波动模型框架，可以为衍生品定价和风险管理提供更广泛的建模思路。

《金属货币信用化》是“世界货币史丛书”之一。考察世界各国金属货币发展、演化过程，钱币铸造被各国政府垄断之后，都发生了一定程度的信用化转变。总结金属货币信用化的方式主要有三种：减少金属含量；提高名义价值；降低金属成分。总结分析其普遍规律：金属货币信用化的前提条件是政府垄断铸造，金属货币信用化的诱发因素是战争；金属货币信用化的运行保障是足值货币与信用化货币并行流通。《金属货币信用化》介绍了罗马共和国、罗马帝国，日本奈良时代、平安时代，中国战国时期的楚国、秦国，乃至唐朝、宋朝、清朝金属货币信用化的发生、发展情况，以便让读者从多个时代、多个国度的视角，了解货币发展、演化的普遍性规律。

《证券期货业信息化发展》为人行金科委组织编写的《中国金融信息化发展丛书》之一。本书定位为历史文献，将中立、客观地记录证券行业形成以来的信息化发展历程。力求全面覆盖证券期货行业各类参与主体的信息化工作，总结经验和启示，并对发展趋势做出分析展望，对中国证券期货行业信息化发展的认识提供有益的借鉴参考。《证券期货业信息化发展》的编写由证监会统一领导，监管层、行业核心机构、经营机构等共同组建编委会工作小组，国泰君安证券汇编。