人民币汇率波动效应计量分析

　　《人民币汇率波动效应计量分析》旨在对人民币汇率波动效应进行计量分析。全书分为八个部分：第一部分为引言，包括研究背景与意义、研究思路、研究方法与工具。第二部分着重利用非线性模型研究人民币汇率的决定，主要包括：基于LSTAR模型的购买力平价再研究、基准货币选择对汇率非线性特征的影响；基于Markov转移模型的汇率非线性决定研究、基于状态空间模型的人民币汇率时变性研究。第三部分对人民币汇率波动进行识别，着重研究其波动特征，主要包括汇率波动的ARCH类模型识别、人民币汇率的平稳性研究、人民币汇率结构突变杠杆效应研究、基于Monte Carlo及自举神经网络的汇率面板单位根检验等。第四部分着重研究汇率波动的物价传递效应，主要包括汇率影响物价水平的理论模型构建、基于递归VAR模型的汇率传递实证研究、经济周期视角下的汇率传递非对称性计量研究、基于边限协整模型的汇率传递非对称性研究、基于面板与VAR模型的BRICS汇率传递研究等。第五部分着重从理论与文献综述的角度探讨汇率波动对贸易的影响机制，分为国外文献综述、国内文献综述、汇率影响贸易的实证研究等。第六部分从全国、省域及区域等多个层面研究汇率波动对经济增长与通货膨胀的影响，重点探讨了人民币区域有效汇率指数的构建与应用。此外，还对石油价格、汇率机制改革等因素对经济增长与通货膨胀的影响进行了实证研究。第七部分以辽宁省上市公司为样本数据，在构建区域有效汇率指数并估计汇率波动的基础上，实证研究了辽宁省上市公司对汇率波动的承受能力，深化了当前的研究。第八部分将人民币汇率纳入全球视野进行研究，着重从金融传染的角度研究人民币汇率变化与股票市场间的动态关联性，分别采用了VAR—MGARCH—BEKK模型、Copula模型及马尔科夫区制转移模型进行了实证研究。结果表明，确实存在汇市对股市的动态传染效应，且在低尾部的关联性显著大于高尾部的关联性。

　　贾凯威，男，生于1980年，河北定州人，2004年毕业于内蒙古工业大学管理学院，获管理学学士学位，2007年毕业于辽宁大学经济学院数量经济学专业，2010年获辽宁大学经济学博士学位。2013年10月至今在辽宁大学统计学博士后流动站从事博士后研究工作。博士毕业论文《中国货币政策规则与相机抉择效应研究》获辽宁大学优秀博士学位论文一等奖、辽宁省优秀博士学位论文提名奖。2010年7月入职辽宁工程技术大学工商管理学院金融系。目前已在《软科学》、《上海经济研究》、《经济问题探索》、《金融理论与实践》等CSSCI核心期刊发表论文20余篇，主持并完成省级以上纵向项目2项。

引言
0.1选题背景与意义
0.2研究思路
0.3研究方法与工具
1人民币汇率决定再研究：非线性视角
1.1人民币购买力平价非线性调整再研究：LSTAR还是ESTAR？
1.1.1国内外文献综述
1.1.2购买力平价PPP与平滑转移自回归模型STAR
1.1.3长期购买力平价非线性调整的实证研究
1.1.4小结
1.2基准货币的选择影响人民币汇率非线性性吗？——来自美元、英镑与日元的证据
1.2.1引言
1.2.2模型与方法
1.2.3实证分析
1.2.4小结
1.3人民币汇率非线性决定实证研究：来自Markov Switching的证据
1.3.1引言与文献综述
1.3.2汇率决定理论模型构建
1.3.3两区制Markov—Switching计量模型构建
1.3.4数据与估计程序
1.3.5估计结果分析
1.3.6小结
1.4基于状态空间模型的人民币汇率非线性决定实证研究：基于扩展的货币模型
1.4.1计量模型设定与变量选取
1.4.2实证分析
1.4.3小结
2汇率波动识别与特征计量分析
2.1汇率波动识别研究
2.1.1ARCH类模型
2.1.2AR模型识别、估计与检验
2.1.3小结
2.2人民币汇率平稳性特征分析
2.2.1文献综述
2.2.2理论与方法
2.2.3实证分析
2.2.4小结
2.3结构突变与人民币汇率波动杠杆效应
2.3.1方法与模型
2.3.2实证分析
2.3.3小结
2.4基于自举神经网络的面板单位根检验：方法及应用
2.4.1引言
2.4.2自举检验
2.4.3Monte Carlo实验
2.4.4一个简单应用：购买力平价理论的检验
2.4.5小结
3汇率波动的物价传递效应
3.1汇率传递影响物价水平的理论模型
3.1.1基于Devereux和Yetman（2008）的修正模型：一个简单的进口商模型
3.1.2汇率传递与通货膨胀函数关系推导
3.2基于递归VAR模型的研究
3.2.1问题的提出
3.2.2文献综述
3.2.3模型设计及估计方法——协整、误差修正及递归VAR
3.2.4实证研究
3.2.5小结
3.3经济周期视角下人民币汇率传递非对称性计量研究
3.3.1引言
3.3.2文献综述
3.3.3汇率传递效应研究：第一阶段
3.3.4汇率传递第二阶段研究
3.3.5两个阶段的累积影响
3.3.6小结
3.4基于边限协整检验的汇率传递非对称性研究
3.4.1引言
3.4.2非对称汇率传递：理论争论与文献简析
3.4.3模型设计
3.4.4实证研究
3.4.5小结
3.5新兴经济体汇率传递计量分析——基于金砖五国（BRICS）的面板及VAR分析
3.5.1引言
3.5.2文献综述
3.5.3研究方案设计与模型构建
3.5.4实证分析
3.5.5小结
4汇率波动的贸易效应研究
4.1汇率与国际贸易（经济增长）：国外文献综述
4.1.1汇率波动与贸易
4.1.2汇率失调与贸易
4.1.3小结
4.2汇率与贸易：国内文献综述
4.2.1全国层面的研究
4.2.2关于主要贸易伙伴的研究
4.2.3关于产业或产品层面的研究
4.2.4小结
4.3人民币汇率波动对进出口贸易的影响分析：全国视角
4.3.1基于人民币实际有效汇率的汇率波动测度
4.3.2汇率波动对我国进出口贸易影响的计量分析
5汇率机制改革的区域经济增长及通货膨胀效应研究
5.1全国视角
5.1.1引言及文献综述
5.1.2汇率变化影响产出及物价水平的理论模型构建
5.1.3计量经济模型的构建
5.1.4实证分析
5.1.5小结
5.2省域视角
5.2.1人民币区域实际有效汇率指数的构建
5.2.2区域实际有效汇率波动率的估计
5.2.3汇率、汇率波动率影响经济发展与通货膨胀的理论模型构建：机制与原理
5.2.4区域实际有效汇率、区域经济增长及区域通货膨胀率：基于省际面板的实证分析
5.2.5小结
5.3基于辽宁沈阳、大连及12个地级市的研究
5.3.1模型设定
5.3.2指标与数据选择
5.3.3面板单位根检验及协整检验
5.3.4基于面板数据的实证分析
5.3.5小结
5.4石油价格与汇率波动的经济增长效应研究
5.4.1汇率及石油价格波动现状分析
5.4.2文献综述
5.4.3研究框架设计
5.4.4实证分析
5.4.5小结
……
6企业对汇率波动承受能力分析：基于辽宁上市公司的研究
7我国股票市场与外汇市场关联性（传染性）研究
参考文献
后记