结构性冲击下货币政策识别变量波动研究

《结构性冲击下货币政策识别变量波动研究》提出“货币政策识别变量”这一概念，并选择社会融资规模和广义货币供应量作为我国货币政策识别变量；采用结构向量自回归模型分析当前我国货币政策识别变量的结构性冲击源、冲击效应，并分析了预期因素在冲击中的影响；分析并比较了受控与非受控货币政策识别变量有效性以及微观传导效率。

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摘要
ABSTRACT

第一章 绪论
1.1 问题的提出
1.2 相关概念及内涵界定
1.3 研究目的和拟解决的关键问题
1.4 研究方法和主要内容
1.5 技术路线及创新点

第二章 文献综述
2.1 货币政策相关理论研究
2.2 计量模型相关理论
2.3 本章小结

第三章 恒久性和短暂性冲击下货币政策识别变量波动研究
3.1 研究方法——SVAR模型Blanchard & Quah分解法
3.2 模型设定
3.3 货币政策识别变量的选取
3.4 SVAR模型实证结果
3.5 本章小结

第四章 货币政策识别变量结构性冲击源研究
4.1 货币政策识别变量内生冲击源
4.2 货币政策识别变量资产价格冲击源
4.3 货币政策识别变量外部冲击源
4.4 本章小结

第五章 结构性冲击下宏观政策搭配研究
5.1 货币政策识别变量宏观政策冲击源
5.2 实证结论
5.3 本章小结

第六章 受控和非受控货币政策识别变量有效性研究
6.1 现有研究
6.2 建模备选变量
6.3 货币政策识别变量有效性研究
6.4 本章小结

第七章 货币政策识别变量微观传导效率研究
7.1 现有研究
7.2 提出假说
7.3 实证检验
7.4 实证结论
7.5 本章小结

第八章 主要研究结论
参考文献
致谢