计算机上的银行

　　工商银行姜建清董事长在2012年中国金融论坛上讲道：”现在工商银行每年要开发的各种业务系统、产品系统、管理系统的软件有700多个，我们有5000名软件工程师专门负责软件开发，使经营管理效率得到显著提高。”作为其中一名软件工程师，面对纷繁复杂的银行系统，作者概括了货币、信用和风险三个基本主题，进而从资产负债管理和绩效管理等全局层面对银行计算机系统开发作了系统性阐述、总结，并展望未来，为业务和技术这两大复杂领域架起了一座坚实的桥梁。《计算机上的银行》对银行的系统开发以及经营管理水平的提升，必有裨益。

　　张晓波，1990年毕业于北京大学计算机系。长期在商业银行从事应用软件开发工作，作为主要程序员和项目管理者先后参加、负责了数代银行核心系统与管理信息系统诸多领域的研发。曾荣获“全国金融五一劳动奖章”。

第一章 银行与作为会计数字的货币
第一节 货币的诞生与发展
第二节 布雷顿森林体系、全球化与现代法定货币制度
第三节 现代货币制度：货币的发行与创造
第四节 货币层次和货币性
第五节 超额准备金与银行经营的“三性”要求
第六节 银行信贷融资和金融市场直接融资
第七节 金融体系中的现代银行
第二章 银行会计框架
第一节 会计简介
第二节 会计的思维和记账方法
第三节 科目体系
第四节 分户账和流水账
第五节 总账与报表
第三章 会计核算层级设置与资金管理
第一节 资产负债表
第二节 总分行制与会计核算层级
第三节 现金与各核算层级的上下往来
第四节 会计核算层级的上收
第五节 资金管理的两种办法
第六节 资金逐笔计价管理
第七节 资金内部转移价格的制定
第四章 支付清算
第一节 结算工具
第二节 清算的会计过程
第五章 银行核心系统
第一节 核心银行系统的内涵探讨
第二节 联机交易
第三节 日期切换和批量处理
第四节 利息计算
第六章 信用评估与货币创造
第一节 信用与货币
第二节 次贷危机与银行信用评估职能
第三节 住房贷款和信用评分
第四节 信用评分的数学模型
第七章 法人贷款信用评级
第一节 信用风险内部评级法
第二节 违约概率的现代度量方法
第三节 信用组合的风险计量，经济资本、EVA和RAROC
第八章 金融市场业务
第一节 金融市场：融资功能
第二节 衍生品
第三节 金融市场：风险管理功能
第四节 银行在金融市场业务中的控制
第五节 法国兴业银行案例
第九章 风险与量化
第一节 预期损失和非预期损失
第二节 马柯维茨的贡献
第三节 风险计量的数学框架
……
第十章 （上）风险管理与巴塞尔资本协议
第十章 （下）风险管理与巴塞尔资本协议
第十一章 统筹协调的银行经营管理：资产负债管理技术
第十二章 绩效评估和内部考核
第十三章 计算机上的银行
附录