书籍详情
金融数量分析：基于MATLAB编程（第2版）
作者：郑志勇 （Ariszheng）著
出版社：北京航空航天大学出版社
出版时间：2013-03-01
ISBN：9787512410176
定价：¥39.90
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内容简介
《开发实例系列图书·金融数量分析：基于MATLAB编程（第2版）》中的案例来源于作者的实际工作，其程序中附有详细的注释，充分强调了“案例的实用性、程序的可模仿性”。例如，投资组合管理、KMV模型计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改完善。全书共21章。前2章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为19个金融分析的案例（含完整、稳健的程序），包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理、KMV模型计算、期货或股票的技术分析图绘制等；最后1章汇集了实用的MATLAB金融编程技巧。《开发实例系列图书·金融数量分析：基于MATLAB编程（第2版）》适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。
作者简介
暂缺《金融数量分析：基于MATLAB编程（第2版）》作者简介
目录
第1章 金融市场与金融产品
1.1 金融市场
1.1.1 货币市场
1.1.2 资本市场
1.1.3 商品市场
1.2 金融机构
1.2.1 存款性金融机构
1.2.2 非存款性金融机构
1.2.3 家庭或个人
1.3 基础金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融产品
1.5 金融产品风险
第2章 MATLAB基础知识概述
2.1 MATLAB的发展历程和影响
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 Help帮助
2.2.3 系统变量
2.3 多项式运算
2.3.1 多项式表达方式
2.3.2 多项式求解
2.3.3 多项式乘法（卷积）
2.4 多项式的曲线拟合
2.4.1 函数拟合
2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL
2.4.3 多项式插值
2.5 微积分计算
2.5.1 数值积分计算
2.5.2 符号积分计算
2.5.3 数值微分运算
2.5.4 符号微分运算
2.6 矩阵计算
2.6.1 线性方程组的求解
2.6.2 矩阵的特征值和特征向量
2.6.3 矩阵求逆
2.7 M函数编程规则
2.8 绘图函数
2.8.1 简易函数绘图
2.8.2 二维图形绘制
2.8.3 三维图形绘制
2.8.4 等高线图形绘制
2.8.5 二维彩图绘制
2.8.6 矢量场图绘制
2.8.7 多边形图绘制
第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换
3.1 案例背景
3.2 数据交互函数
3.2.1 获取文件信息函数xlsfinfo
3.2.2 读取数据函数xlsread
3.2.3 写人数据函数xlswrite
3.2.4 交互界面函数uiimport
3.3 Excel-Link宏
3.3.1 加载Excel-Link宏
3.3.2 使用Excel-Link宏
3.3.3 Excel2007加载与使用宏
3.4 交互实例
3.4.1 基金相关性的计算
3.4.2 多个文件的读取和写入
3.5 数据的平滑处理
3.5.1 smooth函数
3.5.2 smoothts函数
3.5.3 medfiltl函数
3.6 数据的标准化变换
3.6.1 数据的标准化常用方法
3.6.2 数据的极差规格化变换
第4章 MATLAB与数据库的数据交互
4.1 案例背景
4.2 MATLAB实现
4.2.1 Database工具箱简介
4.2.2 Database工具箱函数
4.2.3 数据库数据读取
4.2.4 数据库数据写入
4.3 网络数据读取
4.3.1 Yahoo数据
4.3.2 Google数据
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例
5.1 货币时间价值计算
5.1.1 单利终值与现值
5.1.2 复利终值与现值
5.1.3 连续复利计算
5.2 固定现金流计算
5.2.1 固定现金流现值计算函数pvfix
5.2.2 固定现金流终值计算函数fvfix
5.3 变化现金流计算
5.4 年金现金流计算
5.5 商业按揭贷款分析
5.5.1 按揭贷款还款方式
5.5.2 等额还款模型与计算
5.5.3 等额本金还款
5.5.4 还款方式比较
5.5.5 提前还款违约金估算
5.6 商业养老保险分析
5.6.1 商业养老保险案例
5.6.2 产品结构分析
5.6.3 现金流模型
5.6.4 保险支出现值函数
5.6.5 保险收入现值函数
5.6.6 案例数值分析
5.6.7 案例分析结果
第6章 随机模拟——概率分布与随机数
6.1 概率分布
6.1.1 概率分布的定义
6.1.2 几种常用概率分布
6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函数
值的计算
6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
6.2.1 随机数的生成
6.2.2 蒙特卡罗模拟
6.3 随机价格序列
6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列
6.3.2 具有相关性的随机序列
6.4 带约束的随机序列
第7章 CFTOOL数据拟合-GDP与用电量增速分析
7.1 案例背景-GDP与用电量关系
7.2 数据拟合方法
7.3 MATLABCFTOOL使用
7.3.1 CFTOOL函数的调用方式
7.3.2 导人数据
7.3.3 数据的平滑处理
7.3.4 数据筛选
7.3.5 数据拟合
7.3.6 绘图控制
7.3.7 拟合后处理
7.4 加权重拟合
第8章 策略模拟——组合保险策略分析
8.1 固定比例组合保险策略
8.1.1 策略模型
8.1.2 模型参数
8.2 时间不变性组合保险策略
8.2.1 策略模型
8.2.2 模型参数
8.3 策略数值模拟
8.3.1 模拟情景假设
8.3.2 固定比例组合保险策略模拟
8.3.3 时间不变性组合保险策略模拟
8.4 策略选择与参数优化
8.4.1 模拟情景假设
8.4.2 模拟方案与模拟参数
8.4.3 模拟程序与结果
第9章 KMV模型求解——方程与方程组
的数值解
9.1 方程与方程组
9.1.1 方程
9.1.2 方程组
9.2 方程与方程组的求解
9.2.1 fzero函数
9.2.2 fsolve函数
9.2.3 含参数方程组求解
……
第10章 B-S公式与二叉树模型——期权
第11章 马可维兹均值一方差模型
第12章 基金评价与投资组合绩效
第13章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
第14章 分形技术——移动平均Hurst指数计算
第15章 固定收益证券的久期与凸度计算
第16章 利率期限结构与利率模型
第17章 线性优化理论与方法
第18章 非线性优化理论与方法
第19章 资产收益率分布的拟合与检验
第20章 技术分析——指标计算与绘图
第21章 编程实用技巧
附录A系统数据源配置
附录B优化工具箱参数设置
附录C常用统计量与统计图
参考文献
1.1 金融市场
1.1.1 货币市场
1.1.2 资本市场
1.1.3 商品市场
1.2 金融机构
1.2.1 存款性金融机构
1.2.2 非存款性金融机构
1.2.3 家庭或个人
1.3 基础金融工具
1.3.1 原生金融工具
1.3.2 衍生金融工具
1.3.3 金融工具的基本特征
1.4 金融产品
1.5 金融产品风险
第2章 MATLAB基础知识概述
2.1 MATLAB的发展历程和影响
2.2 基本操作
2.2.1 操作界面
2.2.2 Help帮助
2.2.3 系统变量
2.3 多项式运算
2.3.1 多项式表达方式
2.3.2 多项式求解
2.3.3 多项式乘法（卷积）
2.4 多项式的曲线拟合
2.4.1 函数拟合
2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL
2.4.3 多项式插值
2.5 微积分计算
2.5.1 数值积分计算
2.5.2 符号积分计算
2.5.3 数值微分运算
2.5.4 符号微分运算
2.6 矩阵计算
2.6.1 线性方程组的求解
2.6.2 矩阵的特征值和特征向量
2.6.3 矩阵求逆
2.7 M函数编程规则
2.8 绘图函数
2.8.1 简易函数绘图
2.8.2 二维图形绘制
2.8.3 三维图形绘制
2.8.4 等高线图形绘制
2.8.5 二维彩图绘制
2.8.6 矢量场图绘制
2.8.7 多边形图绘制
第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换
3.1 案例背景
3.2 数据交互函数
3.2.1 获取文件信息函数xlsfinfo
3.2.2 读取数据函数xlsread
3.2.3 写人数据函数xlswrite
3.2.4 交互界面函数uiimport
3.3 Excel-Link宏
3.3.1 加载Excel-Link宏
3.3.2 使用Excel-Link宏
3.3.3 Excel2007加载与使用宏
3.4 交互实例
3.4.1 基金相关性的计算
3.4.2 多个文件的读取和写入
3.5 数据的平滑处理
3.5.1 smooth函数
3.5.2 smoothts函数
3.5.3 medfiltl函数
3.6 数据的标准化变换
3.6.1 数据的标准化常用方法
3.6.2 数据的极差规格化变换
第4章 MATLAB与数据库的数据交互
4.1 案例背景
4.2 MATLAB实现
4.2.1 Database工具箱简介
4.2.2 Database工具箱函数
4.2.3 数据库数据读取
4.2.4 数据库数据写入
4.3 网络数据读取
4.3.1 Yahoo数据
4.3.2 Google数据
第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例
5.1 货币时间价值计算
5.1.1 单利终值与现值
5.1.2 复利终值与现值
5.1.3 连续复利计算
5.2 固定现金流计算
5.2.1 固定现金流现值计算函数pvfix
5.2.2 固定现金流终值计算函数fvfix
5.3 变化现金流计算
5.4 年金现金流计算
5.5 商业按揭贷款分析
5.5.1 按揭贷款还款方式
5.5.2 等额还款模型与计算
5.5.3 等额本金还款
5.5.4 还款方式比较
5.5.5 提前还款违约金估算
5.6 商业养老保险分析
5.6.1 商业养老保险案例
5.6.2 产品结构分析
5.6.3 现金流模型
5.6.4 保险支出现值函数
5.6.5 保险收入现值函数
5.6.6 案例数值分析
5.6.7 案例分析结果
第6章 随机模拟——概率分布与随机数
6.1 概率分布
6.1.1 概率分布的定义
6.1.2 几种常用概率分布
6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函数
值的计算
6.2 随机数与蒙特卡罗模拟
6.2.1 随机数的生成
6.2.2 蒙特卡罗模拟
6.3 随机价格序列
6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列
6.3.2 具有相关性的随机序列
6.4 带约束的随机序列
第7章 CFTOOL数据拟合-GDP与用电量增速分析
7.1 案例背景-GDP与用电量关系
7.2 数据拟合方法
7.3 MATLABCFTOOL使用
7.3.1 CFTOOL函数的调用方式
7.3.2 导人数据
7.3.3 数据的平滑处理
7.3.4 数据筛选
7.3.5 数据拟合
7.3.6 绘图控制
7.3.7 拟合后处理
7.4 加权重拟合
第8章 策略模拟——组合保险策略分析
8.1 固定比例组合保险策略
8.1.1 策略模型
8.1.2 模型参数
8.2 时间不变性组合保险策略
8.2.1 策略模型
8.2.2 模型参数
8.3 策略数值模拟
8.3.1 模拟情景假设
8.3.2 固定比例组合保险策略模拟
8.3.3 时间不变性组合保险策略模拟
8.4 策略选择与参数优化
8.4.1 模拟情景假设
8.4.2 模拟方案与模拟参数
8.4.3 模拟程序与结果
第9章 KMV模型求解——方程与方程组
的数值解
9.1 方程与方程组
9.1.1 方程
9.1.2 方程组
9.2 方程与方程组的求解
9.2.1 fzero函数
9.2.2 fsolve函数
9.2.3 含参数方程组求解
……
第10章 B-S公式与二叉树模型——期权
第11章 马可维兹均值一方差模型
第12章 基金评价与投资组合绩效
第13章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程
第14章 分形技术——移动平均Hurst指数计算
第15章 固定收益证券的久期与凸度计算
第16章 利率期限结构与利率模型
第17章 线性优化理论与方法
第18章 非线性优化理论与方法
第19章 资产收益率分布的拟合与检验
第20章 技术分析——指标计算与绘图
第21章 编程实用技巧
附录A系统数据源配置
附录B优化工具箱参数设置
附录C常用统计量与统计图
参考文献
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