精通操作风险：理解与管理操作风险指南

　　《精通操作风险——理解与管理操作风险指南》作者根据自身的建模经验，为读者介绍了当前引起普遍重视的操作风险管理的主要内容。书中内容分为五部分。其中，第一部分介绍了操作风险的含义和操作风险管理的基础；第二部分介绍了操作风险管理框架，包括治理、风险与控制评估、风险事件与损失、风险指标等；第三部分介绍了操作风险高级管理框架，包括报告、建模、压力测试和情景分析；第四部分介绍了风险转移与保障，包括业务连续性保障、保险和内部审计；第五部分则介绍了典型的操作风险管理案例。《精通操作风险——理解与管理操作风险指南》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的各级师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，而且能为相关领域的从业人员提供切实的技能帮助。

　　托尼·布伦登（TonyBlunden）托尼在伦敦金融城工作了30多年，主要在金融机构从事风险与控制、合规及相关工作，现为大通库珀有限公司（大通库珀）董事会成员和咨询总监。托尼是风险管理和合规方面的专家，先后为30多种出版刊物撰写文章，并曾在100多场国际风险和合规大会上发言，为超过50个客户提供过资询和指导，提供的服务包括风险框架和治理、风险和控制评估、关键风险指标和关键控制、事件和损失数据库及其使用、操作风险建模、风险控告、压力测试和情景分析。目前他正在利用六西格玛技术集成操作风险数据以便通过控制和流程优化取得商业利益。约翰？瑟尔韦尔（JohnThirlwell）约翰毕业于牛津大学，在伦敦金融城从事金融服务业30多年，如今是一家投资银行的董事和首席风险官。约翰是操作风险、风险管理与治理领域国际知名的专家，是操作风险协会和英国特许银行家协会资深会员。他还是英国银行家协会的董事，在那里他负责协调巴塞尔资本协议和欧盟资本要求指令中与操作风险相关的若干事务。他创办并主持了英国银行家协会的全球操作风险损失数据库。他还曾是国际商会英国金融服务和保险委员会的主席，曾作为咨询小组成员为英格兰银行、金融服务管理局、金融服务技能委员会、英国证券及投资学会和英国劳氏市场协会等提供风险和操作风险咨询。

第一部分　背景第一章　什么是操作风险　
　通往操作风险之路　
　我们所指的“操作风险”的含义　
　边界问题　
　为什么操作风险不同于其他风险　
　因果分析　
　操作风险度量和管理　
　操作风险管理的挑战　
　分析框架介绍　第二章　操作风险管理商业案例　
　引言　
　作为营销工具的操作风险管理　
　正确进行操作风险管理的益处　
　框架之外的益处　
　商业最优化　第二部分　框架第三章　治理　
　引言　
　操作风险管理框架　
　操作风险政策　
　操作风险偏好　
　角色和责任陈述　
　词汇表　
　时间轴　第四章　风险和控制评估　
　风险和控制评估的目的　
　前提条件　
　基本组成部分　
　避免常见的风险甄别陷阱　
　评估风险　
　负责人　
　控制的确定　
　风险和控制评估看起来是什么样的　
　行动计划　
　如何进行风险和控制评估　
　在商业中使用风险和控制评估　
　为什么风险和控制评估会出错　
　小结　第五章　事件和损失　
　引言　
　事件的含义　
　数据属性　
　由谁报告数据　
　报告阈值　
　事件的使用　
　外部损失数据库　
　使用主要事件　
　数据的及时性　
　小结　第六章　指标　
　引言　
　关键绩效指标和关键风险指标　
　建立关键绩效指标和关键风险指标　
　目标和阈值　
　周期　
　确定先导和滞后指标　
　行动计划　
　仪表盘　
　小结　第三部分　框架进阶第七章　报告　
　引言　
　常见问题　
　基本原则　
　报告定义　
　报告的样式和技术　
　仪表盘报告　
　小结　第八章　建模　
　引言　
　操作风险建模的原有方法　
　趋向更包容的方法　
　分布和相关性　
　内外部数据整合的实践问题　
　置信水平和评级　
　从资本建模中获取商业利益　
　从定性建模中获取商业利益　
　小结　第九章　压力测试和情景分析　
　引言　
　它们是什么，它们的区别又是什么　
　为什么使用情景分析　
　情景分析方面的问题　
　怎样完善情景分析　
　治理　
　设置一系列实用的情景分析　
　为极端事件做准备　
　情景分析设置的典型问题　
　临死体验　
　将情景分析运用于构建操作风险管理的数据　
　小结　第四部分　转移与保证第十章　业务连续性　
　引言　
　业务连续性和风险管理　
　政策与治理　
　业务影响分析　
　威胁和风险评估　
　业务连续性战略和计划　
　测试计划　
　保持和持续改进　第十一章　保险　
　操作风险和保险　
　保险只对特定原因有效　
　买保险　
　保险公司　
　备择风险转移机制　
　小结　第十二章　内部审计　
　三线防御　
　独立性保证　
　内部审计及外部审计　
　内部审计与风险管理监督　
　内部审计的角色　
　审计委员会　
　有效的内部审计　第五部分　实践第十三章　外包风险　
　什么是外包　
　外包——转换操作风险　
　外包决定　
　外包计划——从开始就做对　
　风险评估　
　提案企划书的注意事项　
　供应商的选择　
　服务水平协议的注意事项　
　项目管理　
　退出战略　第十四章　人员风险　
　引言　
　人员环境　
　降低人员风险　
　继任计划　
　人力资源部门　
　关键人员风险指标　第十五章　声誉风险　
　什么是声誉　
　利益相关者　
　声誉与品牌　
　什么是声誉风险　
　声誉定价和声誉风险　
　声誉为何受损　
　声誉风险管理框架　
　声誉风险控制　
　声誉风险跟踪　
　管理中介机构风险　
　不会发生在我身上——发生时怎么办　术语表　
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