非寿险精算原理

　　《非寿险精算原理》以李晓林教授编著的《精算学原理（第二卷）——风险统计》为蓝本，借鉴了国内外多本非寿险精算学教材，并结合作者的有关研究成果编写而成。分为十章，其中第一章为非寿险精算学的基础数学知识；第二章对风险模型进行介绍；第三章是信度理论知识介绍；第四章是无赔款优待系统；第五至六章是费率厘定，主要包括纯保费法和损失率法，其中第六章综合了国内外的有关教科书，对多项分析法进行了较系统的介绍；第七至八章是关于非寿险业务责任准备金的评估；第九章对再保险精算的基本方法进行了介绍，重点是超赔分保合约的定价和再保险未决赔款准备金评估；第十章对破产理论进行了简单介绍。

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第一章 基础知识
第一节 基本概念
第二节 母函数
第三节 连续分布
第四节 离散分布
附录伽马函数与贝塔函数的一些公式
第二章 风险模型
第一节 概述
第二节 集合风险模型
第三节 复合风险模型C(x)的计算公式
第四节 个体风险模型
第五节 参数变动／不确定性
第三章 信度理论
第一节 基本思想
第二节 贝叶斯置信度
第三节 Buhlmann模型
第四节 Buhlmann-Straub模型
附录1
附录2
第四章 无赔款优待系统
第一节 背景介绍
第二节 无赔款优待系统的定义
第三节 稳定状态分析
第四节 无赔款优待系统对索赔倾向的影响
第五章 费率厘定
第一节 费率厘定的目标
第二节 费率厘定责任人制度
第三节 费率构成和术语
第四节 影响费率厘定的因素
第五节 费率厘定方法
第六节 费率厘定数据的处理
第七节 对已赚保费的调整
第八节 不同保险险别的费率厘定
第九节 航空旅客意外伤害保险费率厘定
第六章 分类费率
第一节 引言
第二节 有限信度理论
第三节 单项分析法
第四节 多项分析法
第五节 分类费率厘定示例
第六节 最小偏差法
第七节 广义线性模型
第七章 未到期责任准备金评估
第一节 未到期责任准备金简介
第二节 未到期责任准备金评估的有关规定
第三节 短期业务未到期责任准备金评估
第四节 长期业务未到期责任准备金评估
第五节 保费不足准备金评估
第六节 其他几个议题
第八章 未决赔款准备金评估
第一节 未决赔款准备金定义及有关规定
第二节 IBNR评估方法
第三节 IBNR评估的数据准备
第四节 链梯法
第五节 案均赔款法
第六节 准备金进展法
第七节 B-F法
第八节 已发生已报案未决赔款准备金评估
第九节 对未决赔款准备金几个问题的探讨
第九章 再保险精算
第一节 引言
第二节 比例分保合同的定价
第三节 风险曲线
第四节 险位超赔合约费率模型
第五节 责任超赔再保险定价
第六节 再保险未决赔款准备金评估
第十章 破产理论
第一节 余额过程
第二节 Lunderberg不等式
第三节 破产概率
第四节 再保险与破产
参考书目