风险管理

　　《风险管理》参考银行业从业人员资格认证考试大纲的知识点要求，将职业技能要求与高职教学紧密结合起来，以系统介绍金融风险管理的基本理论与基本技能为主要内容，详细介绍了商业银行风险的概念、种类及成因，风险管理的文化、组织架构，风险管理的流程、技术标准以及巴塞尔体系，并对信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等具体风险形式的识别、评估及控制方法进行了重点介绍。在介绍基本知识的基础上。书中辅以大量案例分析、背景知识专栏和题型丰富的课后练习，起到了理论联系实际、促进能力提高的作用。《风险管理》适合高职院校、应用型本科院校金融、经济专业学生风险管理课程使用。也可供从业人员培训选用或选作职业资格考试辅导读物。

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第一章 商业银行风险管理基础
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 商业银行风险概述
一、商业银行风险的含义
二、商业银行风险管理的发展历程
三、商业银行风险管理的意义
【背景知识】20世纪各国银行危机概览
第二节 商业银行风险的种类与管理策略
一、商业银行风险种类
二、商业银行风险管理策略
【案例分析】商业银行经营过程中的风险
第三节 商业银行资本
一、商业银行资本的概念
二、商业银行资本的作用
三、商业银行经济资本的作用
【背景知识】经济资本与监管资本
第四节 商业银行风险管理实例
一、花旗银行
三、德意志银行
三、大通银行
四、对外国商业银行全面风险管理体系的分析
【练习题】
第二章 商业银行风险管理基本架构
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 商业银行公司治理与内部控制
一、商业银行公司治理
二、商业银行内部控制
【案例分析】美国安然公司为什么会出事儿
【案例分析】法国兴业银行巨亏71亿美元
第二节 商业银行风险管理组织架构的常见模式
一、风险管理组织架构的基石
二、商业银行风险管理组织架构的常见模式
【案例分析】美国世通公司为什么会倒闭
【案例分析】200年的英国巴林银行为何破产
第三节 商业银行风险管理流程
一、风险识别
二、风险计量
三、风险监测
四、风险控制
第四节 国内外商业银行风险架构实例
一、澳大利亚
二、日本
三、中国
【练习题】
第三章 信用风险管理
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 信用风险识别
一、行业风险识别
二、客户风险识别
三、贷款组合信用风险识别
【案例分析】A电器总厂贷款风险分类报告案例
【背景知识】合格保证应满足的最低要求
【背景知识】企业集团的类型及内部关联交易
【案例分析】关联交易案例
【案例分析】雷曼兄弟破产
第二节 信用风险计量
一、客户信用评级
二、债项评级
三、组合信用风险计量
四、国家风险主权评级
五、《巴塞尔新资本协议》的标准法与内部评级法
【背景知识】主权评级模型
第三节 信用风险监测与控制
一、信用风险监测概述
二、信用风险控制
三、贷款损失准备金制度
四、贷款五级分类
五、信贷管理的综合评级体系
【案例分析】英国诺森罗克银行挤兑事件
【背景知识】对于贷款集中性的防控重点
【背景知识】荷兰银行经济资本体系介绍
第四节 资产证券化与信用衍生产品
一、资产证券化
二、信用衍生产品种类及运作
【背景知识】中国建设银行发行41.6亿元住房抵押贷款支持证券
【案例分析】香港雷曼迷你债券风波
第五节 信用风险管理实例
一、中信银行“申达系”不良贷款案
二、中国金属旗下钢铁公司破产
【练习题】
第四章 市场风险管理
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 市场风险识别
一、市场风险分类
二、资产分类及主要交易产品的风险管理
【背景知识】银行账户与交易账户
第二节 市场风险计量方法
一、缺口分析
二、久期分析
三、外汇敞口分析
四、VaR方法
五、敏感性分析
六、情景分析
七、压力测试
八、事后检验
【案例分析】测试北京双职工家庭的抗压承受能力
第三节 市场风险控制
一、利率风险控制
二、商业银行汇率风险的控制
三、股票价格风险的控制
四、经济资本配置
【背景知识】欧盟将设金融监管新体系 监测全欧金融市场风险
第四节 市场风险管理实例
一、中信泰富巨亏案
二、冰岛的“国家破产”
【练习题】
第五章 操作风险管理
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 操作风险识别
一、操作风险的定义
二、操作风险的界定
三、操作风险的特点
四、操作风险的危害
【背景知识】银行操作风险引发的事件
第二节 操作风险评估
一、操作风险评估的原则及要素
二、操作风险的定性评估方法
三、操作风险的定量度量方法
第三节 操作风险控制
一、操作风险控制环境
二、业务线操作风险点与风险控制
三、操作风险的缓释
【背景知识】国际上可供商业银行购买的保险产品
【案例分析】汇丰银行的实践
第四节 操作风险监测与报告
一、操作风险监测
二、操作风险报告
第五节 操作风险管理实例：银行卡信息被盗损失案
一、案件概述：银行卡上36.1万元巨款被盗刷
二、案件分析：保障存款人合法权益是银行的义务
【练习题】
第六章 流动性风险管理
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 流动性风险识别
一、流动性风险的含义
二、流动性风险的特点
三、流动性风险的成因
【背景知识】流动性资产和流动性负债
【背景知识】借短贷长北岩出事
第二节 流动性风险评估
一、流动性比率／指标法
二、现金流分析法
三、其他评估方法
第三节 流动性风险控制与监测
一、流动性风险控制措施
二、流动性风险监测
第四节 流动性风险管理实例：英国诺森罗克银行挤兑事件透视
一、诺森罗克银行遭受挤兑的原因
二、英国政府采取的行动
三、诺森罗克银行采取的对策
【练习题】
第七章 声誉风险与战略风险管理
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 声誉风险管理
一、声誉风险管理内容
二、声誉事件分级及分类管理
三、声誉风险管理基本方法
四、声誉危机管理规划
【背景知识】声誉风险管理日益受到重视
【背景知识】对声誉风险有关问题的认识
【背景知识】《商业银行声誉风险管理指引》发布
【案例分析】花旗集团成功处理其日本子公司经营违规事件
第二节 战略风险管理
一、战略风险管理的作用
二、基本做法
【案例分析】“龙虾三吃”：避免趋同困境的重庆银行案例
第三节 声誉风险与战略风险管理实例：巨人集团的衰落
一、案例介绍
二、案例分析
三、风险启示
【练习题】
第八章 银行监管与《巴塞尔新资本协议》
【章前引例】
【本章学习目标】
第一节 银行监管概述
一、银行监管基础知识
二、银行风险监管内容
三、银行风险监管方法
【背景知识】我国商业银行最低注册资本要求
【背景知识】发达国家和地区的银行市场准入制度
【背景知识】骆驼评级制度（CAMELs）
【背景知识】银行监管的规则
第二节 《巴塞尔新资本协议》简介
一、巴塞尔银行监管委员会和《巴塞尔协议》
二、《巴塞尔新资本协议》内容
三、《巴塞尔新资本协议》对银行风险监管的影响
【背景知识】信息披露的要求和内容
【背景知识】我国实施《巴赛尔新资本协议》的安排
【背景知识】金融危机后的《巴赛尔新资本协议》
第三节 银行监管实例：美国金融改革迎来胜利曙光
一、70年来最彻底的改革，改什么
二、美国金融改革，如何影响世界
【练习题】
第九章 综合案例
第一节 中航油事件
一、案情
二、原因
三、启示
第二节 美国通用汽车公司破产
一、案情
二、原因
三、启示
第三节 越南金融危机
一、案情
二、原因
三、启示
第四节 俄罗斯金融危机
一、案情
二、原因
三、启示
参考文献