银行家的全面风险管理：基于巴塞尔II追求银行价值增值

　　《银行家的全面风险管理：基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》从银行家从事风险管理工作实际出发，将风险理论密切联系风险管理实际，结合国际银行业风险管理最新规则巴塞尔Ⅱ，阐述银行家的职业使命就是通过实施全面风险管理实现银行价值增值。《银行家的全面风险管理：基于巴塞尔Ⅱ追求银行股东价值增值》内容可分三部分二十一章，前三章为第一部分，阐述银行家全面风险管理的基础设施第二部分包括第四章至第十九章内容，阐述风险管理基本框架、建模基本技术、主要模型以及风险控制基本技术第三部分包括第二十章和第二十一章，阐述在全面一体化风险管理下如何建立银行资本管理体系，实施基于风险的资本管理。

　　徐振东，安徽人，北京大学光华管理学院管理学博士。2000年加入中国银行。在国际金融研究所从事国际金融研究工作。2004年至今在中国银行总行风险管理部从事风险管理体系规划建设工作，现任高级风险经理，牵头起草了《中国银行股份有限公司信用风险内部评级政策》、《中国银行股份有限公司信用风险计量模型管理办法》、《中国银行股份有限公司信用风险内部评级体系验证管理办法》、《中国股份有限公司信用风险参数量化管理办法》等相关政策文件，参与推进中国银行实施新资本协议项目工作，牵头组织审查咨询项目交付晶的工作。2000年以来，结合银行工作实际，探索银行风险管理规律，跟踪研究巴塞尔Ⅱ修订进程，应邀参加中国银监会的新资本协议研究和规划项目组工作，先后参与起草《商业银行信用风险内部评级体系监管指》、《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》、《商业银行资本计量高级方法验证指引》、《商她银行资本充足率计算指引》等监管规章。重点关注风险管理、公司治理、跨国投资等领域理论与实践问题，在《世界经济》、《中国工业经济》、《国际经济评论》、《国际金融研究》、《中国金融》、《经济管理》、《现代商业银行》、《金融时报》、《国际金融报》、《中国税务报》等报刊发表论文五十余篇。

导言 银行家的全面风险管理
第一章 风险治理有效运行机制
引言
第一节 银行风险治理基本内涵
第二节 董事会承担最终风险责任
第三节 高管层组织实施风险管理
第四节 增强银行风险管理规范性
第五节 强化全面风险管理执行力
第六节 增强对外部监管适应性
本章小结
第二章 全面风险管理组织框架
引言
第一节 风险管理组织设计原则
第二节 全面风险管理组织类型
第三节 全面风险管理组织框架
第四节 全面风险管理部门职能
本章小结
第三章 全面风险管理信息系统
引言
第一节 风险管理信息系统框架
第二节 初始风险数据搜集梳理
第三节 数据整合及其质量控制
第四节 风险数据的挖掘
第五节 数据仓库和数据集市
第六节 风险管理信息系统运作机制
本章小结
第四章 信用风险管理基本框架
引言
第一节 信用风险管理基本前提
第二节 信用风险管理运行机制
第三节 单项授信资产管理流程
第四节 授信资产组合管理流程
本章小结
第五章 银行账户信用风险分析
引言
第一节 公司客户信用风险分析
第二节 专业贷款信用风险分析
第三节 客户银行信用风险分析
第四节 零售客户信用风险分析
第五节 主权与股权信用风险分析
第六节 授信资产证券化风险分析
本章小结
第六章 信用风险建模基本技术
引言
第一节 信用风险建模基本流程
第二节 信用风险参数计量方法
第三节 授信资产预期与非预期损失
第四节 信用资产组合违约损失分布
本章小结
第七章 主要信用风险模型
引言
第一节 客户信用评分模型
第二节 信用矩阵模型
第三节 KMV组合管理师模型
第四节 信用风险附加模型
第五节 信用组合观模型
第六节 单因素信用风险模型
本章小结
第八章 银行内部信用评级体系
引言
第一节 内部信用评级体系规范化
第二节 内部信用评级体系基本框架
第三节 内部信用评级体系运作
第四节 内部信用评级体系验证
第五节 内部信用评级结果应用
本章小结
第九章 银行信用风险缓释技术
引言
第一节 信用风险缓释技术框架的演变
第二节 运用合格抵押品缓释信用风险
第三节 运用净额结算协议缓释信用风险
第四节 运用信用衍生品缓释信用风险
本章小结
第十章 银行信用资产证券化
引言
第一节 资产证券化运作机制
第二节 资产证券化会计与税收
第三节 资产证券化的金融监管
第四节 证券化资产的定价方法
第五节 资产证券化的具体操作
本章小结
第十一章 市场风险管理基本框架
引言
第一节 市场风险管理基本理念
第二节 市场风险管理组织分工
第三节 市场风险管理政策程序
第四节 市场风险衡量基本方法
第五节 流动性风险衡量与管理
本章小结
第十二章 市场风险驱动因素分析
引言
第一节 市场风险基本分类
第二节 利率风险基本分析
第三节 汇率风险基本分析
第四节 股价风险基本分析
第五节 商品风险基本分析
第六节 流动性风险基本分析
本章小结
第十三章 市场风险建模基本技术
引言
第一节 构建市场风险价值模型
第二节 证券资产主要定价模型
第三节 证券资产风险敏感度计量
第四节 风险价值模型重要参数
第五节 市场风险内部模型验证
本章小结
第十四章 主要市场风险价值模型
引言
第一节 市场风险计量内部模型法
第二节 市场风险参数正态模型
第三节 市场风险价值模拟模型
第四节 边际VaR、成分VaR及增量VaR
第五节 VaR模型局限性及补充方法
本章小结
第十五章 市场风险控制基本策略
引言
第一节 市场风险对冲基本策略
第二节 利率风险控制基本策略
第三节 外汇风险控制基本策略
第四节 股价风险控制基本策略
第五节 流动性风险控制基本策略
本章小结
第十六章 操作风险管理基本框架
引言
第一节 操作风险管理背景概述
第二节 操作风险管理基本要件
第三节 操作风险管理组织架构
第四节 操作风险管理基本流程
第五节 操作风险管理基本方法
本章小结
第十七章 操作风险驱动因素分析
引言
第一节 操作风险分类
第二节 内部人员风险
第三节 操作流程风险
第四节 技术系统风险
第五节 外部事件风险
本章小结
第十八章 操作风险建模基本技术
引言
第一节 操作风险建模的方法论
第二节 巴塞尔Ⅱ操作风险计量框架
第三节 操作风险高级计量模型
第四节 操作风险模型应用与量化趋势
本章小结
第十九章 操作风险控制基本策略
引言
第一节 建立银行全面内部控制机制
第二节 操作风险管理教育培训机制
第三节 建立模型风险控制长效机制
第四节 外部保险对操作风险的缓释
第五节 制定和完善业务持续性计划
本章小结
第二十章 银行资本需求总量评估
引言
第一节 资本概念演进及其功能
第二节 银行三类资本及相互关系
第三节 银行集团经济资本总需求
第四节 银行内部资本评估程序
本章小结
第二十一章 银行经济资本优化配置
引言
第一节 经济资本配置理论背景
第二节 经济资本配置规则程序
第三节 自上而下配置经济资本
第四节 自下而上配置经济资本
本章小结
结束语 顺应全面风险管理变革追求银行股东价值增值
主要参考文献
后记