股指期货应用策略与风险控制：首届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编

　　《股指期货应用策略与风险控制：首届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编》收集了中国金融期货交易所“首届金融期货与期权研究征文大赛”中的获奖论文，这些论文不仅关涉前沿理论，还结合国际与国内期货、期权现状对实践中出现的问题进行了深入探讨，并提出相应的解决建议。具体来说，《股指期货应用策略与风险控制：首届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编》收录的19篇论文分为理论基础类、产品设计与应用类、市场监管与风险控制类。作者包括了证券公司从业人员、高校研究人员等，他们从多方面对股指期货的理论及应用进行了深度分析，这些高质量的研究报告，不仅可以推动社会对金融期货市场的研究和认识，也为日后交易所各项研究合作的开展打下了良好基础。

暂缺《股指期货应用策略与风险控制：首届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编》作者简介

第一类 基础理论研究
事件对股指期货市场微观结构的影响研究
基于结构方程模型的股指期货投资者风险容忍度评估
国际主要股指期货及现货指数问当期因果联系探讨
沪深300指数与恒牛国企指数相关性分析
股指期货对现货走势的引导与预测：理论、实证与案例
沪深300指数调整的市场效应分析
衍生品交易员内幕交易行为动机研究及监管建议
第二类 产品设计与应用
公募基金130／30类多头空头投资组合：一类基于融资融券及
股指期货的结构性产品
股指期货期现套利中的现货构建策略研究
Alpha策略与可转移Alpha策略
股指期权做市商制度研究及启示
CBOE波动率衍生品的发展及启示
基于非对称策略的绝对收益基金构建研究
第三类 市场监管与风险控制
VaR框架下SPAN风险控制系统开发与应用研究
衍生品交易保证金模式的发展与研究
股指期货与现货联动操纵及反操纵研究
中国股指期货保证金设置的理论和实证分析
全球重大金融危机期间的股指期货异动
基于Copula—EVT模型的衍生品组合风险管理