证券投资基金评价体系：理论方法实证

　　本书对证券投资基金评价理论和方法进行了梳理和总结，通过对中外投资基金评价体系的比较研究及中国证券投资基金生存和发展的特殊制度和背景和复杂的人文、市场环境，提出建立和完善中国证券投资基金评价体系，从多个层面和多种角度反映基金整体绩效水平。 本书在对国内外主要研究成果和文献进行介绍的同时，还对其进行总结归纳和对比分析，设计出一套针对我国特殊的市场状况的证券投资基金评价系统。其中，对于重要评价指标的选取提出了自己的设想和建议。与以往研究相比，本书具有以下几方面的特点：（1）首次将基金管理公司的评价纳入证券投资基金评价体系中。（2）分析了我国证券投资基金所处的深刻的制度背景和特殊的市场、人文环境，强调建立我国证券投资基金评价体系时更应注重影响基业绩的深层次原因，进而反映基金业绩的持续性和稳定性。（3）本书还指出，证券投资基金评价体系的建设是一个复杂的系统工程，需要相应的配套措施和制度环境的建设。因此，笔者从基金评价主体的建立、盈利模式的寻求、基金评价工作规范的建立、基金评价业的扶持等几方面提出了相关政策建议，明确指出证券监管部门和基金公会在基金评价业发展和基金评价休系配套措施建设中应有的地位和应发挥的作用。

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第1章 导 论／1
第一节 证券投资基金概述／1
第二节 证券投资基金市场的发展概况／5
第三节 证券投资基金评价业的发展
现状与变革趋势／16
第2章 证券投资基金评价体系的理论发展／26
第一节 证券投资基金评价的理论基础 ／26
第二节 证券投资基金评价的研究领域和研究方法 ／39
第三节 研究成果及其争议／58
第3章 证券投资基金评价体系比较研究／70
第一节 国外投资基金评价体系介绍 ／70
第二节 我国投资基金评价体系的现状 ／83
第三节 比较分析：中外投资基金评价体系的
差异及其原因 ／92
第4章 构建我国完善的证券投资基金评价体系／98
第一节 我国证券投资基金业的特殊性与复杂性 ／99
第二节 构建证券投资基金评价体系的基础工作 ／103
第三节 我国证券投资基金评价体系设计 ／113
第四节 我国基金评价体系设计的困难 ／139
第5章 我国证券投资基金评价体系的实证应用／142
第一节 研究对象及资料来源 ／142
第二节 基本收益率的计算与确定 ／144
第三节 实证研究结果与分析／146
第四节 结论／157
第6章 研究结论及政策建议／159
第一节 主要结论／159
第二节 加快我国证券投资基金评价体系建设的
配套措施和政策建议／161
参考文献／172
后 记／181