数理金融资产定价的原理与模型

　　本书以资产定价的原理和模型为主线，主要介绍资产定价的无套利定价和均衡定价原理，以及以此为依据的债券定价、风险资产定价和衍生产品定价模型。本书从易到难先介绍单期模型，然后介绍多期模型。本书共分9章。第1章介绍期望效用函数理论、投资者的风险类型及其风险度量以及单期无套利模型和均衡定价模型，是学习金融经济学和数理金融学的基础知识。第2章主要研究金融学研究的主要内容之一：货币的时间价值。这也是各种投资决策的基础，同时也是债券定价的理论依据。这章的末尾研究了债券价格波动分析与测度。第3章介绍了马科维茨的投资组合选择理论和资本资产定价模型，主要以股票为例讨论了风险资产的定价问题。第4章主要研究以多因子线性模型为依据，以无套利分析为出发点，考虑多因素共同影响资产价格的条件下的风险资产的定价问题。

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前言
第1章 期望效用函数理论与单期定价模型
1.1 序数效用函数
1.2 期望效用函数
1.3 投资者的风险类型及风险度量
1.4 均值方差效用函数
1.5 随机占优
1.6 单期无套利资产定价模型
1.7 单期不确定性均衡定价模型
第2章 固定收益证券
2.1 货币的时间价值
2.2 债券及其期限结构
2.3 债券定价
2.4 价格波动的测度——久期
2.5 价格波动率的测度——凸度
第3章 均值方差分析与资本资产定价模型（CAPM）
3.1 两种证券投资组合的均值—方差
3.2 均值－方差分析及两基金分离定理
3.3 具有无风险资产的均值－方差分析
3.4 资本资产定价模型（CAPM）
3.5 单指数模型
3.6 标准的均值－方差资产选择模型
第4章 套利定价理论（APT）
4.1 多因子线性模型
4.2 不含残差的线性因子模型的套利定价理论
4.3 含残差风险因子的套利定价理论
4.4 因子选择与参数估计和检验
第5章 期权定价理论
5.1 期权概述及二项式定价公式
5.2 市场有效性与Ito引理
5.3 与期权定价有关的偏微分方程基础
……
第6章 多期无套利资产定价模型
第7章 公司资本结构与MM理论
第8章 连续时间消费资本资产定价模型
第9章 行为金融学简介
参考文献