书籍详情
经济物理学导论：金融中的相关性与复杂性
作者：（美）曼特尼亚，（美）斯坦利 著，封建强，匡宏波 译；封建强译
出版社：中国人民大学出版社
出版时间：2006-01-01
ISBN：9787300067537
定价：¥18.00
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内容简介
本书讨论如何运用统计物理学中的概念来描述金融系统。具体来说，作者首先对在概率论、临界现象物理学和完全扰动湍流（fullydevelopedturbulent）理论中被广泛使用的标度（scaling）等概念进行了说明，然后将这些概念运用于对金融时间序列的分析，以获得对金融市场行为的新理解。作者还提供了一个新的随机模型，以描述在经验数据中观察到的几项统计特征。.通常，在研究经济系统时，用不同的尺度来考察经济系统是完全可能的。但要获得描述特定系统中经济体（economicentity）交互作用的精确方程却往往不可能。一些统计物理学概念，如随机动力学、短程与长程相关、自相似性和标度等，在不需要对所研究的经济系统事先做出详细与精微描述的前提下，就能提供对该经济系统全局行为的一种理解。本书符合物理学家与经济学家的兴趣。由于经济系统是我们可以研究的最具吸引力的复杂系统之一，以至物理学家在运用统计物理学概念于经济系统时会发现兴趣与挑战。经济学家与金融领域的工作人员将发现本书所提供的实证分析方法和表述清晰的理论工具是非常有用的，它们将有助于描述那些由大量交互作用的子系统所组成的复杂系统。..本书是为具有研究生水平的经济学或物理学专业的学生和研究者，以及金融领域的专业人士准备的。对概率理论与统计物理学比较熟悉的大学生也能阅读本书。...
作者简介
罗萨里奥·N.曼惕杰纳博士的研究兴趣是对复杂系统进行理论与实证建模。1989年以来，他的研究主要集中在使用统计物理学方法研究金融系统。需要特别指出，他创立了截尾勒维曲线理论模型并发现这一随机过程描述了标准普尔股票指数的几个统计特征。他也把超度量空间和交叉相关的概念运用于对金融市场的建模。罗萨里奥·N.曼惕杰纳博士是巴勒莫大学的物理学教授。H.尤金·斯坦利博士在麻省理工学院与波士顿大学物理学院的工作时间已超过30年。他是专著《相变与临界现象导论》（牛津大学出版社，1971年）的作者。本书将尺度不变性这一重要思想带给更广泛范围内的读者，尺度不变性已在许多科学研究领域证明是非常有用的。最近，斯坦利博士和他的合作者正在探讨尺度概念对经济学及与生物学和医学有关的其他许多问题的分析能力。
目录
第1章 导论
1.1研究动机
1.2早期方法
1.3混沌方法
1.4现在的焦点
第2章 有效市场假说
2.1概念、范式和变量
2.2套利
2.3有效市场假说
2.4算法复杂性理论
2.5金融时间序列的信息量
2.6物理与金融中的理想系统
第3章 随机游走
3.1一维离散情形
3.2连续极限
3.3中心极限定理
3.4收敛速度
3.4.1Berry—Esseen定理1
3.4.2Berry—Esseen定理2
3.5吸引盆
第4章 列维随机过程与极限定理
4.1稳定分布
4.2尺度与自相似性
4.3稳定分布的极限定理
4.4幂率分布
4.4.1圣彼得斯堡悖论
4.4.2有限系统中的幂率
4.5价格变化统计学
4.6无限可分随机过程
4.6.1稳定过程
4.6.2泊松过程
4.6.3伽马分布随机变量
4.6.4均匀分布随机变量
4.7小结
第5章 金融数据的尺度
5.1金融市场中的价格尺度
5.2金融市场中的时间尺度
5.3小结
第6章 平稳性与时间相关
6.1平稳随机过程
6.2相关性
6.3短程相关随机过程
6.4长程相关随机过程
6.5短程相关与长程相关噪声的比较
第7章 金融时间序列中的时间相关
7．1自相关函数与频谱密度
7．2高阶相关：波动
7．3价格变化的平稳性
7．4总结
第8章 价格动态的随机模型
8．1列维稳定非高斯模型
8．2学生t分布
8．3复合高斯分布
8．4截尾列维分布
第9章 标度特性
9．1对S&P500指数的经验分析
9．2与TLF的比较
9．3稀缺事件的统计性质
第10章 ARCH过程和GARCH过程
10．1ARCH过程
10．2GARCH过程
10．3ARCH／GARCH过程的统计特征
10．4GARCH（1，1）与实证观察
10．5总结
第11章 金融市场和湍流
11．1湍流
11．2价格变动和流体速度的平行分析
11．3湍流和金融市场的标度
11．4讨论
第12章 股票之间的正相关和负相关
12.1两支股票的同步性变动
12.1.1道琼斯工业平均指数投资组合
12.1.2S＆P500股票组合
12.2相关系数矩阵的统计特性
12.3讨论
第13章 股票投资组合的分类
13.1股票之间的距离
13.2超度量空间
13.3股票组合的亚超度量空间
13.4小结
第14章 理想市场中的期权
14.1远期合约
14.2期货
14.3期权
14.4投机与套期
14.4.1投机：一个实例
14.4.2套期：一种保险形式
14.4.3套期：一种无风险组合概念
14.5理想市场中的期权定价
14.6布莱克和斯科尔斯公式
14.7金融市场的复杂结构
14.8另一个期权定价方法
14.9讨论
第15章 现实市场中的期权
15.1不连续的股票回报率
15.2现实市场的波动性
15.2.1历史波动率
15.2.2隐含波动率
15.3现实市场的套期保值
15.4布莱克和斯科尔斯期权定价模型的拓展
15.5总结
附录A 概念指引
附录B 鞅
参考文献
术语表
1.1研究动机
1.2早期方法
1.3混沌方法
1.4现在的焦点
第2章 有效市场假说
2.1概念、范式和变量
2.2套利
2.3有效市场假说
2.4算法复杂性理论
2.5金融时间序列的信息量
2.6物理与金融中的理想系统
第3章 随机游走
3.1一维离散情形
3.2连续极限
3.3中心极限定理
3.4收敛速度
3.4.1Berry—Esseen定理1
3.4.2Berry—Esseen定理2
3.5吸引盆
第4章 列维随机过程与极限定理
4.1稳定分布
4.2尺度与自相似性
4.3稳定分布的极限定理
4.4幂率分布
4.4.1圣彼得斯堡悖论
4.4.2有限系统中的幂率
4.5价格变化统计学
4.6无限可分随机过程
4.6.1稳定过程
4.6.2泊松过程
4.6.3伽马分布随机变量
4.6.4均匀分布随机变量
4.7小结
第5章 金融数据的尺度
5.1金融市场中的价格尺度
5.2金融市场中的时间尺度
5.3小结
第6章 平稳性与时间相关
6.1平稳随机过程
6.2相关性
6.3短程相关随机过程
6.4长程相关随机过程
6.5短程相关与长程相关噪声的比较
第7章 金融时间序列中的时间相关
7．1自相关函数与频谱密度
7．2高阶相关：波动
7．3价格变化的平稳性
7．4总结
第8章 价格动态的随机模型
8．1列维稳定非高斯模型
8．2学生t分布
8．3复合高斯分布
8．4截尾列维分布
第9章 标度特性
9．1对S&P500指数的经验分析
9．2与TLF的比较
9．3稀缺事件的统计性质
第10章 ARCH过程和GARCH过程
10．1ARCH过程
10．2GARCH过程
10．3ARCH／GARCH过程的统计特征
10．4GARCH（1，1）与实证观察
10．5总结
第11章 金融市场和湍流
11．1湍流
11．2价格变动和流体速度的平行分析
11．3湍流和金融市场的标度
11．4讨论
第12章 股票之间的正相关和负相关
12.1两支股票的同步性变动
12.1.1道琼斯工业平均指数投资组合
12.1.2S＆P500股票组合
12.2相关系数矩阵的统计特性
12.3讨论
第13章 股票投资组合的分类
13.1股票之间的距离
13.2超度量空间
13.3股票组合的亚超度量空间
13.4小结
第14章 理想市场中的期权
14.1远期合约
14.2期货
14.3期权
14.4投机与套期
14.4.1投机：一个实例
14.4.2套期：一种保险形式
14.4.3套期：一种无风险组合概念
14.5理想市场中的期权定价
14.6布莱克和斯科尔斯公式
14.7金融市场的复杂结构
14.8另一个期权定价方法
14.9讨论
第15章 现实市场中的期权
15.1不连续的股票回报率
15.2现实市场的波动性
15.2.1历史波动率
15.2.2隐含波动率
15.3现实市场的套期保值
15.4布莱克和斯科尔斯期权定价模型的拓展
15.5总结
附录A 概念指引
附录B 鞅
参考文献
术语表
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