风险理论

　　风险理论是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论，是保险精算学的重要组成部分，是保险公司进行保险产品的合理定价、责任准备金的正确计提、再保险的适当安排、偿付能力的有效管理等工作的理论基础。本书的主要内容有：损失分布理论及损失分布的修止理论、封闭式风险模型和开放式风险模型、盈余模型和风险模型的应用以及效用理论等。本书体系完整、结构严谨、层次清晰、内容丰富、理论联系实际。

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第一章 风险理论基础
　第一节 风险与风险理论概述
　第二节 随机变量
　第三节 条件期望
　第四节 矩母函数
第二章 损失分布理论
　第一节 损失分布的基本理论
　第二节 损失分布的拟合方法
　第三节 理论损失分布
第三章 损失分布的修正理论
　第一节 损失分布的贝叶斯修正方法
　第二节 损失变量的边缘分布
　第三节 损失分布的Esscher变换
第四章 封闭式风险模型
　第一节 封闭式集合风险模型
　第二节 独立和的分布与卷积
　第三节 矩母函数法与再生性
　第四节 独立和的分布逼近
第五章 开放式风险模型
　第一节 开放式集合风险模型
　第二节 复合分布
　第三节 几种重要复合分布的性质
　第四节 总索赔量的近似分布
第六章 盈余模型
　第一节 盈余过程
　第二节 索赔过程
　第三节 调节系数与亏空概率
　第四节 盈余过程分析
第七章 风险模型的应用
　第一节 集合风险模型的替代
　第二节 停止损失再保险
　第三节 再保险中的调节系数
第八章 效用理论
　第一节 效用函数与效用原理
　第二节 效用原理与保险定价
　第三节 指数效用理论
　第四节 停止损失保险的最优性
主要参考文献