中国利率期限结构：理论及应用

　　本书是在林海的博士论文《中国利率期限结构及应用研究》的基础上修改而成，在写作过程中得到了诸多老师的指导和帮助，他们是：香港科技大学的Y.K.Kwok教授、北京大学光华管理学院的史树中和徐信忠教授以及中山大学的李仲飞教授。在论文答辩过程中还得到了答辩委员会主席辽宁大学白钦先教授和厦门大学金融系各位老师的批语和指正。在论文的资料收集过程中，北京大学深圳研究院的陈灯塔博士后、宝盈基金管理公司的蒋峰博士、清华大学经济管理学院的姚正春博士研究生、厦门大学管理学院的陈炜博士研究生、中国人民银行总行研究生部的黄晓捷硕士以及厦门大学金融系的贺涛硕士研究生等，都给我们以无私的帮助。

　　林海，男，1977年出生，1998-2001年就读于厦门大学财金系并获得金融学硕士学位，2003年12月于厦门大学金融系获得金融学博士学位。现任教于厦门大学金融系。研究方向为资产定价、金融工程和风险管理。曾在《金融研究》、《世界经济》、《证券市场导报》等国内公开刊物发表文章近30篇。

一、导论
1 选题的意义
2 有关利率的几个基本概念的界定
3 理论基础、研究方法及主要结论
4 本书创新与不足之处
5 本书的结构安排
二、文献回顾
1 国外文献综述 1：利率期限结构形成假设
2 国外文献综述 2：利率期限结构的估计
3 国外文献综述 3：利率期限结构自身形态微观分析
4 国外文献综述 4：利率期限结构动态模型
5 国外文献综述 5：利率期限结构动态模型的实证检验
6 国内利利率期限结构研究现状述评
三、利率期限结构形容的理论基础
四、中国利率期限结构的实证分析
五、中国利率期限结构应用研究
六、中国利率期限结构的缺陷和改革
七、结论及今后研究方向
附录1：Vasicek模型的推导
附录2：有关Matlab程序
附录3：我国不同时点的利率期限结构及误差比较
参考文献