资产组合选择和资本市场的均值：方差分析

　　本书的主要内容分新旧两部分。所谓旧的部分，就是关于“一般均值一方差模型”的表述。这种模型寻求在任何线性等式或不等式约束集下均值一方差有效的资产组合。

　　[美]哈里·M·马科维兹美国人、由于他在金融经济学方面做出了开创性工作，获得诺贝尔奖。

资产组合选择和资本市场的均值—方差分析
出版前言
中文版序言
译者的话
序言
第1篇一般资产组合选择模型
1资产组合选择模型
标准的均值—方差资产组合选择模型
有上界的标准分析
托宾—夏普—林特纳模型
布莱克模型
空头地位需要附属担保品抵押的模型
名义与真实报酬
第1章附录
加权和的均值和方差
一般样本空间
第1章练习题
2一般均值—方差资产组合选择模型
一般模型的三种形式
非线性的例子
历史评述
第2章练习题
3一般模型的容量和假定
第2篇初步结论
4可行资产组合集的性质
5包含有均值、方差和标准差的集合
6有仿射约束集的资产组合选择模型
第三篇一般资产组合选择模型的解法
7非退化模型的有效集
8临界线算法的起步
9对退化模型的分析
10所有可行的均值一方差组合
第4篇特例
11二维分析的标准形式
12标准约束集和市场资产组合的效率
第5篇资产组合选择的计算机程序
附录
参考文献
专业术语索引
译者后记
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