微观计量经济学要义：问题与方法探讨

　　微观计量经济学是计量经济学前沿发展的重要部分。2000年诺贝尔经济学奖授予了在微观计量经济学方面做出卓越贡献的J．Heckman和D．McFadden教授，这充分显示了微观计量经济学的重大价值。为了及时学习、普及并应用学科前沿知识，华中科技大学经济学院于2002年举办了“微观计量经济学高级研讨班”，邀请cFadden教授前来领衔主讲，同时组织在该院任职或兼职的教授做配套讲课，以补充微观计量经济学的一些基本概念和应用。本书即是根据研讨班的讲课内容和资料整理而成的。微观计量经济学无论从问题、数据要求或估计方法上看都有别于宏观计量经济学。计量经济学的最新发展重在应用，特别是用于政策（事件）的评价。微观计量经济学的应用价值、前途宽广，未可限量。有志于应用者——不仅在经济领域，而且在社会、政治、心理、管理等领域——将会发现本书是一本开卷有益、拓展视野的新计量经济学读物。

　　林少宫，广东省信宜市人，1944年毕业于国立中央大学（南京大学前身），1952年获美国伊利诺斯大学经济学博士学位，其学位论文随即被《美国经济评论》分类为统计学与计量经济学。回国前曾任美国俄亥俄州地顿（Dayton）大学统计学和经济学讲师。1955年到华中工学院（华中科技大学前身）任教至今。现为该校经济学院金融系计量经济学教授，兼任中国现场统计研究会名誉理事长、《数理统计与管理》杂志名誉主编、中国工程概率统计学会名誉理事长等职。他撰写的《基础概率与数理统计》（人民教育版）初于1963年，至1980年已第二版第七次印刷，20年来曾为我国工科院校所广泛采用。他在《正交设计在合成有机硅化合物中的应用》（《数学的实践与认识》，1975）一文中采用的“因素筛选、定向探索、优化推进”研制过程，一度成为工业试验多因素优选法的模式。他设计的极值分析临界值表（《华中工学院学报》，1997），原第三机械工业部将之巡回展览，促进了正交设计与分析的实际应用。览于统计学和微观计量经济学在发展中的密切关系，他策划了2002年在华中科技大学举办的“微观计量经济学高级研讨班”，关随之和唐齐鸣教授、艾春荣教授一道催生了本书的出版。

代序
微观计量经济学的发展和展望
1引言
2线性模型
3非线性模型
4广义矩方法
5模型检验
6非参数和半参数模型
7展望
线性模型
多元线性回归系数的“其余情况不变”释义
1引言
2多元回归的OLS估计与解释
3受控变量过少的严重性
4“代理”与“工具”
5讨论
5. 1边际效应
S. 2受控变量越多越保险吗
5. 3t值小而R2值大的估计方程没有用吗
5. 4只关注某些Bj或它们的某种组合
6因果效应与综列数据
7结束语
综列数据回归
1引言
2长期序列
3短期序列
3. 1固定效应
3. 2随机效应
3. 3随机效应与固定效应
跨时横截面的混合. 综列数据方法及其应用
1引言
2跨时独立横截面的混合
3利用混合横截面做政策分析
4综列数据分析中的固定效应模型
4. 1两期综列数据分析
4. 2用两期综列数据做政策分析
4. 3多于两期的综列数据分析中的固定效应模型
5综列数据分析中的随机效应模型
正交实验设计在微观计量经济学中的应用——政策 或事件 评价法
1回归设计与分析
2正交设计与分析
3正交设计的价值
非线性模型
离散选择模型
1引言
2二分选择模型的估计
3有序选择模型
4多分选择模型
限值因变量模型及其应用
1引言
2线性概率模型
2. 1线性概率模型的定义
2. 2线性概率模型的估计问题
2. 3线性概率模型的应用
3对数单位模型
3. 1对数单位模型的定义
3. 2对数单位模型的估计
3. 3对数单位模型的应用
4概率单位模型
4. 1概率单位模型的定义
4. 2概率单位模型的估计
4. 3概率单位模型的应用
5托比模型
5. 1托比模型的定义及其估计
5. 2对托比模型估计值的解释
5. 3托比模型的应用
5. 4托比模型的设定问题
6泊松回归模型
6. 1泊松回归模型的定义及其估计
6. 2对泊松回归模型的解释
6. 3泊松回归模型的应用
7截取和断尾回归模型
7. 1截取回归模型
7. 2断尾回归模型
微观计量经济学中的非线性模型
1引言
2托比模型
3选择模型
4开关模型
5离散回归模型
5. 1二分离散变量模型
5. 2多分有序选择模型
5. 3多分无序选择模型
6广义矩法
6. 1GMM的思想
6. 2GMM的特征
方法论与专题研究
统计大样本理论杂谈
1大样本
2大样本概念及问题演变简史
3大样本的研究问题与方法
3. 1问题
3. 2方法
4研究者的必备条件
健康. 财富与智慧
1引言
1. 1议题
1. 2研究对象
2综列数据中的关联性与因果性
2. 1因果性检验
2. 2某些具体的模型
2. 3测量问题
3AHEAD综列数据
3. 1样本特征
3. 2统计描述
3. 3构造变量
3. 4财富的度量
3. 5死亡与观测的财富变化
4SES与当时健康状态
4. 1关联模型
4. 2相对风险
5突发 偶发 病和对AHEAD综列数据中因果关系进行检验
5. 1突发病模型
5. 2因果关系检验
6检验从健康状况到资产积累的非因果关系
6. 1突发病模型
6. 2因果关系检验
6. 3模拟实验
怎样量化环境损坏或改善的经济价值
1引言
1. 1机制失灵
1. 2信息失效
2环境评估的主要问题
2. 1评价实验的基本知识
2. 2实验设计中的争议
3评估环境损坏或改善的三种方法
3. 1按质论价法
3. 2旅途成本法
3. 3TCM在抽样方面的争议
3. 4直接的偏好诱出法
4支付意愿
微观计量经济学中的实验设计法
1引言
2回归分析中的控制对象及控制方法
3不可观测变量的控制
4对数据的要求与数据的利用
5随机化的普遍应用性
6重复与误差
7实验经济学
微观金融计量方法及其应用研究
金融计量中的事件研究经验谈
1事件研究的基本步骤
2测度正常表现的模型
2. 1常均值收益模型
2. 2市场模型
2. 3经济模型
3测度和分析非正常收益
3. 1市场模型的估计
3. 2非正常收益的统计特性
3. 3非正常收益的加总
金融市场信息的有效性与价格的可预测性
1市场信息有效性与随机漫游假设的关系
2随机漫游假设
2. 1鞅模型
2. 2随机漫游1：独立同分布增量
2. 3随机漫游2：独立增量
2. 4随机漫游3：无关增量
3随机漫游假设的检验
3. 1检验随机漫游1：独立同分布增量
3, 2检验随机漫游2：独立增量
3. 3检验随机漫游3：无关增量
商品期货最佳对冲比率的半参数估计
1引言
2在玉米. 棉花和大豆市场上的应用
2. 1数据
2. 2应用参数对冲模型时的对冲效果
2. 3应用半参数模型时的对冲表现
2. 4应用参数和半参数模型时的样本外对冲效果
3结论
4附录
附录
流行计量经济学软件
1EVIEWS 4. 0
2GAUSS 3. 6
3LIMDEP 7. 0
4OX 2. 2
5RATS 5. 0
6SAS 8. 1
7STATA 7. 0
8TSP 4. 5