银行反对银行：巴塞尔新资本协议与中国信用风险分析

　　巴塞尔新资本协议所依据的风险管理原则对银行业经营管理理念、模式和机制有深远影响，本书从剖析新资本协议逻辑结构和作用机理入手，介绍了商业银行内部评级运作的新发展；分析了利率水平和利差对信用风险状况的决定性影响；选取由真实数据构成的样本，实证测算了中国大型商业银行信用风险与地域经济的关系，以及分行业、分成因信贷违约损失率结约；分析了中国银行业总行与分支机构的矛盾，总行与分行冲突的根原、形式及影响银行资产质量的内在机理；在实证数据基础上，测算了中国银行业员工制造不良资产的速度，对中国和国际银行业从资产质量、资本充足率等方面进行了比较。本书适合银行风险经理和其他金融从业人员，银行投资者、监管者，以及高等院校金融和经济类专业师生阅读。

　　张海宁，33岁，1997年复旦大学获金融学专业硕士学位，2003年北京大学同专业获博士学位，高级风险管理，高级经济师。对风险管理、投资工具和银行经营等领域颇感兴趣，在《投资研究》、《中国金融》、《现代商业银行导刊》等刊物发表文章20余篇。

序一：切开中国大型商业银行的硬壳 李庆云
序二：风险分析中的事实与臆测 陈彩虹
引言：“均码皮鞋”与“水盆里的西湖”
八倍于股市八年筹资总额
将军无权调动士兵和武器
每人每天六小时
“换汤不换药”的外部成本
“白骨精”的三种变化
梦里花落知多少
水盆里的西湖
罗马不是一天建成的
小岛上的蝴蝶房
第1章 巴塞尔新资本协议原则与商业银行内部评级法相关要素
1. 1 巴塞尔新资本协议确立的原则与基本方法
1. 2 内部评级法涉及的累积概率. 迁移矩阵及评级要点
1. 3 商业银行信用风险测度方法纵览
第2章 中国银行业不良贷款相关献剖析
2. 1 中国大型商业银行不良资产课题相关文献
2. 2 对不良资产生成宏观. 微观根源的现有分析
2. 3 企业和党政机关逃废银行债务根源及表现
2. 4 总结
第3章 付息率和利差是决定商业银行资产质量的核心因素
3. 1 四家大型商业银行资产质量状况
3. 2 大型商业银行实际付息率和利差分析
3. 3 政策性因素对银行资产质量的影响
3. 4 总结
第4章 违约损失率（LGD 结构分析
4. 1 损失率和违约概率文献综述
4. 2 损失率和违约概率基础理论
4. 3 中国银行业损失率状况测算
4. 4 损失率规模. 行业. 成因分析
4. 5 总结
第5章 违约概率 PD 结构分析
5. 1 资产质量与地域经济发展
5. 2 违约概率与银行经营效益
5. 3 违约概率作用于地域经济
5. 4 总结
第6章 商业银行总行. 分支行博弈关系及“内耗型不良资产”形成机理
6. 1 总行分行结构沿革及对风险管理的影响
6. 2 系统内部费用分配博弈模型
6. 3 系统内部资金调配管理模型
6. 4 总结
第7章 中国银行业制造不良资产的速度及资产质量. 资本充足率国际比较
7. 1 中国银行业员工制造不良资产的速度
7. 2 中国银行业与国际银行业资产质量比较
7. 3 中国银行业与亚太银行业资本充足率比较
7. 4 中国大中型银行规模. 盈利和成长性排名
第8章 通向一流银行的道路
8. 1 中国银行业风险管理的演变与发展
8. 2 中国银行业通向一流银行的道路
附录：中国银行业信用风险案例
参考文献
后 记
图表和插图索引