固定收益证券定价理论

　　《固定收益证券定价理论》以美国注册金融分析师考试相关内容为核心。采用大量实例以及适当的数学推导对固定收益证券定价理论做了精确又简洁的阐述，并全面归纳总结了固定收益证券定价理论的逻辑体系结构。《固定收益证券定价理论》语言平实易懂，不需要读者具备很好的数学基础．另外，《固定收益证券定价理论》中以及书后附有英文专业词汇对照，定会为读者在参加全英文的注册金融分析师考试的准备提供帮助。《固定收益证券定价理论》不仅可以作为注册金融分析师考试的参考书，而且可作为金融从业人员和投资者了解和分析固定收益证券的工具书。

　　注册金融分析师系列编委会主编俞樵副主编汤震宇徐寒飞编委陶玉净吕春芳李鑫刘小莉卢晓生马军生徐华青薛隽肖武侠杨志伟

          1 货币的时间价值   1．1 货币时间价值的计算   1．2 TI BA 11 PLUS计算器使用说明      2 固定收益证券特性   2．1 固定收益证券的定义和基本特征   2．2 固定收益证券的种类   2．3 固定收益证券的收益率测度   2．4 固定收益证券的风险   2．5 美国债券市场      3 固定收益证券定价（一）   3．1 固定收益证券价格的确定   3．2 固定收益证券价格随时间的变化关系   3．3 固定收益证券实际市场价格      4 固定收益证券定价（二）   4．1 不同形状的收益率曲线   4．2 利率期限结构   4．3 远期利率      5 固定收益证券定价（三）   5．1 固定收益证券价格波动性的特征   5．2 固定收益证券价格波动性的度量      6 固定收益证券定价（四）   6．1 含权债券定价的一般方法   6．2 抵押债券      7 固定收益证券投资组合管理一般原理   7．1 固定收益证券投资组合管理程序与风险测量   7．2 固定收益证券投资组合业绩评价      8 固定收益证券投资组合实际应用   8．1 基金负债管理   8．2 指数型和增强指数型债券组合管理   8．3 企业债券投资组合管理的相对价值方法   8．4 国际债券投资组合管理   8．5 衍生品与利率风险管理   8．6 信用衍生品      参考文献      附录 固定收益证券专业术语中英文对照表