利率与寿险产品定价研究

　　2003年春天，在庆祝中央财经大学精算教育10周年和中央财经大学保险精算研究所成立10周年的时候，中央财经大学决定，在1993年成立的“中央财经大学保险精算研究所”和在1999年重组成立的“中央财经大学中国保险与风险管理研究中心”的基础上，成立“中央财经大学中国精算研究院”。研究院下设三个研究中心和一个资料中心，分别为保险精算与风险管理研究中心、金融风险研究中心、社会保障精算研究中心和研究院资料中心。从这时起，中国精算研究院的专职和兼职研究人员，就以精算工作者的应有的责任感和使命感，以极大的热情，再一次抱着为中国商业保险、社会保障和金融市场的发展添砖加瓦的态度，开始了更进一步的研究工作。考虑到精算科学在我国商业保险、社会保障和金融市场的发展中扮演着越来越重要的角色，为了更多的奉献自己的力量，中国精算研究院在成立的同时，开始选择相关领域中一些亟待解决的问题，启动了“中央财经大学中国精算研究院一般项目”的研究工作....

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第一章利息.利率与现金流量
第一节利息
第二节现金流量
第二章利率与利息力
第一节利率.终值与现值
第二节利息力
第三节现金流量的现值
第四节利息收入
第三章基本复利函数
第一节固定利率
第二节名义利率与名义贴现率
第三节价值方程与交易收益率
第四章寿险产品定价原理
第一节基本确定年金
第二节一般确定年金
第三节资本赎回保单
第五章利率期限结构理论
第一节概述
第二节利率模型的构建过程
第三节利率模型的评价标准
第六章利率期限结构中的无套利关系
第一节风险中性测度
第二节无套利第一定理
第三节无套利第二定理
第七章单因素均衡模型
第一节单因素模型的理论基础
第二节单因素模型的实证背景
第三节单因素模型的特点
第四节Merton模型
第五节Vasicek模型
第八章Cox-Ingersoll-Ross模型
第一节CIR模型的分布性质
第二节CIR模型中参数的确定
第三节CIR模型的实证检验
第四节广义仿射模型类
第九章多因素均衡模型分析
第一节Brennan-Schwartz模型
第二节Fong-Vasicek模型
第三节Longstaff-Schwartz模型
第十章套利模型
第一节Ho-Lee模型
第二节Hull-White模型
第三节Black-Derman-Toy模型
第十一章Heath-Jarrow-Morton模型
第一节HJM模型概述
第二节零息债券价格波动率的一般性限制条件
第三节HJM模型蕴涵的短期利率过程
第四节利率模型的马尔可夫性
第五节HJM模型的新进展--随机弦振动模型
第十二章利率期限结构模型的实证分析
第一节均值回复性的实证分析
第二节冲击项的波动性实证分析
第三节多因素模型的实证分析
第四节利率期限模型的选择分析
第十三章利率期限结构模型的最新发展
第一节市场模型
第二节无限维模型
第三节定价核方法
第四节随机跳跃过程模型
第五节随机折现因子理论
第十四章利率期限结构模型在利率衍生品定价中的应用
第一节完备市场的自我融资策略
第二节利率衍生品定价--PDE法
第三节离散时间下的鞅方法定价
第四节连续时间下的鞅定价方法
第十五章利率期限结构模型在资产组合管理中的应用
第一节计算方法
第二节R-S模型应用于资产配置过程
第二节HJM模型类应用于债券组合免疫过程
附录
感谢