信用风险的测定与管理

　　本书在研究金融机构信用风险测定与管理的过程中，一方面借鉴了国外在信贷风险管理、场外期权信用风险定价、互换交易信用风险定价和信用衍生工具定价的最新研究成果；另一方面又密切联系我国实际情况，认为金融机构未来的信用风险测定与管理不仅需要继续完善过去行之有效的信贷风险的传统管理方法，而且还需要继续完善过去行之有效的信贷风险的传统管理方法，而且还需要探讨不断出现的衍生产品的信用风险的测定与管理，只有这样，才能使金融机构始终在激烈的市场竞争中立于不败之地。信用风险始终是金融机构承担的主要风险之一，金融机构经营成败与其对信用风险的测定与管理是否得当有着极为密切的关系。因此，在金融环境复杂多变的今天，如何完善对现代信用风险的测定与管理是金融机构面对的最大挑战之一。本书着重对现代信用风险的测定与管理进行全面系统的研究，？ν纪ü庖谎芯坷疵植构谠谛庞梅缦昭芯苛煊虻牟蛔悖醵涛夜谡庖涣煊蛴牍獾牟罹啵佣銮课夜鹑诨共舛ㄓ牍芾硐执庞梅缦盏哪芰Γ玫厥视ξ夜尤隬-T0后因外资金融机构的进入所产生的更严峻的竞争环境，并对我国将来利率实现市场化和人民币实现自由兑换后可能因金融市场风险的增大而产生的更大的信用风险做好更充分的准备。因此，本书内容不仅具有很强的现实意义，而且具有一定的前瞻性。

暂缺《信用风险的测定与管理》作者简介

内容提要
ABSTRACT
导论
选题的意义
国外有关文献综述
本书的框架
本书的主要特点和创新
第一章 信用风险的特点及成因的理论分析
第一节 金融机构承担风险的框架分析
第二节 现代信用风险的特点
第三节 商业银行信贷风险概述
第四节 破窗理论与中国信用环境
第二章 商业银行信贷风险传统的分析与管理方法
第一节 银行传统的信用分析方法
第二节 银行传统的信用风险评估方法
第三节 银行内部评级系统
第四节 信用评级与信贷风险管理的关系
第五节 银行信用文化建设
第三章 信用风险定价的结构模型分析
第一节 莫顿结构模型
第二节 朗斯塔夫和斯克瓦兹模型
第三节 魏和郭模型
第四章 场外期权信用风险的定价模型及其运用
第五章 互换交易信用风险的定价模型及其运用
第六章 信用衍生工具的定价模型与运用
第七章 资产组合信用风险管理方法及评判
第八章 完善我国金融机构信用风险管理的策略
附录 字母标号涵义
参考文献
后记
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