金融工程学

　　金融工程是20世纪80年代末90年代初出现的一门新兴学科。它主要指以现代金融理论为基础，综合利用数学模型、数值计算等开发、设计金融产品，创造性地解决各种金融问题。在本书里，我们把金融工程理解为：为开发新型金融产品，解决投资、筹资和风险管理等金融问题，而形成的一系列典型的实用的定化方法。本书主要讨论四个市场：固定收益债券市场、股票衍生证券市场、外汇衍生证券市场和互换市场。

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总前言
前言
第1章绪论
1. 1衍生证券
1. 2无套利定价
1. 3金融资产定价的一般方法：折现因子法
1. 4二叉树模型
本章小结
复习与思考
参考文献
第1篇固定收益债券
第2章债券的基本概念
2. 1国债的价格与收益率
2, 2不付息债券和利率的期限结构
2. 3债券的定价与设计
2. 4远期价格与远期利率
本章小结
复习与思考
参考文献
第3章久期和凸度
3. 1久期
3. 2久期的性质
3. 3久期与风险管理
3. 4凸度
3. 5凸度与风险管理
3. 6计算久期的其他方法
3. 7浮动利率债券的久期
本章小结
复习与思考
参考文献
第4章二叉树利率模型与复杂利率证券的价格. 风险
4. 债券价格的随机变化及风险中性概率
4. 2风险中性利率模型之一：Ho-Lee模型
4. 3Ho-Lee模型的应用
4. 4复杂利率证券的价格
4. 5复杂衍生证券的风险
4. 6可赎回债券. 可卖回债券的价格和风险
本章小结
复习与思考
参考文献
第5章常见的利率模型及实证分析
5. 1利率期限结构
5. 2利率期限结构与预期理论
5. 3金融资产定价理论和基本的利率模型
5. 4CIR模型
5, 5无套利定价模型
5. 6非正态模型——Das跳跃模型
5. 7多因子模型
5. 8利率衍生产品的定价
本章小结
复习与思考
参考文献
附录Black—Derman-Toy模型的推导
第6章互换
6. 7互换的定义
6. 2互换与债券. 远期. 期权
6. 3互换的定价
6. 4互换的应用
本章小结
复习与思考
参考文献
第2篇股票期权及其定价
第7章股票期权的一些基本概念
7. 1股票期权
7. 2基本交易策略
7. 3股票期权价值的决定因素
7. 4股票期权价格特征
本章小结
复习与思考
参考文献
第8章股票期权的定价模型
8. 1股票价格的二叉树模型
8. 2二叉树模型期权定价方法
8. 3Black—Scholes期权定价模型
本章小结
复习与思考
参考文献
附录Black—Scholes期权定价公式的推导
第9章期权定价模型的使用
9. 1Black—Scholes模型的使用
9. 2美式期权
9. 3期权的套期保值
本章小结
复习与思考
参考文献
第3篇期权定价理论的应用
第10章股指期货与期权
10. 1股指期货
10. 2股指期货交易策略
10. 3股指期权及股指期货期权
本章小结
复习与思考
参考文献
第11章外汇期货和期权
11. 1外汇期货和远期合约
11. 2外汇期货交易策略
11. 3外汇期权
本章小结
复习与思考
参考文献