自校正滤波理论及其应用：现代时间序列分析方法

　　页数：343开本：16开装帧：平装出版日期：2003-09-01《自校正滤波理论及其应用—现代时间序列分析方法》是邓自立教授继专著《最优滤波理论及其应用—现代时间序列分析方法》（2000年）和《卡尔曼滤波与维纳滤波—现代时间序列分析方法》（2001年）之后又一部专著.它们构成了现代时间序列分析方法完整的理论体系.该书用现代时间序列分析方法提出了自校正滤波理论及其应用.它解决含有未知模型参数和噪声统计系统的信号或状态的自校正（渐近最优）估计问题.全书共分九章，包括离散随机系统模型，基于最小二乘法ARMA模型参数估计的几种快速算法，带观测噪声的ARMA模型参数估计快速算法，自校正白噪声滤波器，自校正Kalman滤波器，自适应Kalman滤波技术，自校正预报器，自校正Wiener滤波器，信息融合自校正滤波理论，并给出了在雷达跟踪系统中的仿真应用.内容新颖，理论严谨，并含有大量仿真例子.本书可作为高等学校控制理论与控制工程，信号处理，检测与估计等专业的研究生及本科高年级学生教材，也可供在信号处理，控制，通信，航天，制导，雷达跟踪，石油地震勘探，故障诊断，卫星测控，GPS定位，多传感器信息融合，机器人，经济，生物医学等领域工作的科技人员参考.

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