高等时间序列经济计量学

　　本书以介绍单位根过程、同积过程和ARCH过程的基础的数学结构作为主要目的，旨在帮助经济系或统计系的本科高年级学生、研究生及研究人员掌握现代化的经济计量学工具，使他们在理论基础上受到一定的训练，以便今后在此领域中作出自己的贡献。这也是本书称为“高等”的原因，以强调理论推导的严格性。书中对介绍的主要定理都作了较为详细的数学证明，理解这些证明对进一步掌握理论是很有帮助的。当然，初读者可将定理证明留到以后必要时再读。本书可供经济系、统计系或其他相应专业的高年级学生和研究生作同名课程的教材或参考书。作为教材，本书适合作一学期用。

　　陆懋祖，博士，现任职英国南安普顿大学经济系讲师，英国人，1979-1991年先后在上海财经大学、伦敦经济学院、英国南安普顿大学学习，先后获学士、硕士、博士学位，毕业后就职于英国南安普顿大学经济系等，并担任北京大学光华管理学院客座教授等。主要研究领域为计量经济学，特别是在金融领域的应用，对计量经济学在金融领域的研究有较深入的研究，是海外较有名气的华人经济学家之一。

总前言
前言
第1章单位根过程
1.1简介
1.2单位根过程的定义
1.3维纳过程
1.4泛函中心极限定理
1.5连续映照定理
1.6有关随机游动的极限分布
1.6.1几个重要的极限
1.6.2随机积分
1.6.3最小二乘估计T的极限分布
1.6.4tT统计量的极限分布
1.7带常数项的随机游动
1.8有关单位根过程的极限分布
1.9时间序列的去势
1.10近单位根过程
1.11本章小结
习题
第2章单位根过程的假设检验
2.1简介
2.2迪基—福勒(DF)检验法
2.2.1情况一和情况二的DF检验法
2.2.2情况三和情况四的DF检验法
2.2.3迪基—福勒(DF)检验法小结
2.3菲利普斯—配荣(PP)检验法
2.3.1情况二的PP检验法
2.3.2情况一和情况四的PP检验法
2.4增广的迪基—福勒(ADF)检验法
2.4.1P阶自回归过程
2.4.2情况二的ADF检验法
2.4.3情况一和情况四的ADF检验法
2.5本章小结
习题
第3章多变量单位根过程
3.1简介
3.2多变量单位根过程的极限定理
3.3含单位根的向量自回归过程
3.3.1VAR(P)的表示形式
3.3.2不带常数项的VAR(P)
3.3.3带常数项的VAR(P)
3.4伪回归
3.5伪回归的纠正方法
3.6本章小结
习题
第4章同积过程的性质和表示形式
4.1简介
4.2同积过程的主要特征
4.3同积过程的表示形式
4.3.1误差修正形式
4.3.2三角表示形式
4.3.3同趋势表示形式
4.4本章小结
习题
第5章同积过程的参数估计和假设检验——最小二乘方法
5.1同积向量的最小二乘估计
5.2同积关系的规范化
5.3多个同积向量
5.4检验随机向量的同积性
5.5同积向量的假设检验
5.6对u1t和u2t的相关系数的纠正
5.7充分改进的最小二乘估计
5.8本章小结
习题
第6章同积系统的最大似然方法
6.1简介
6.2同积过程与误差修正过程
6.3典型相关
6.4ECM和集中的对数似然函数
6.5最大似然估计和典型相关分析
6.6参数矩阵丌的最大似然估计
6.7同积关系的假设检验
6.8对同积向量的假设检验
6.9对矩阵a的假设检验
6.10本章小结
习题
第7章ARCH模型
7.1简介
7.2自回归条件异方差过程(ARCH)的定义
7.3ARCH过程参数的最大似然估计
7.4非正态的ARCH(q)过程的最大似然估计
7.5ARCH模型的假设检验
7.6广义的ARCH模型——GARCH模型
7.6.1GARCH(1,1)过程
7.6.2GARCH回归模型的参数估计
7.6.3GARCH模型的假设检验
7.7ARCH模型的其他推广形式
7.7.1指数的GARCH模型(EGARCH)
7.7.2向量的GARCH模型
7.7.3ARCH-M模型
7.8ARCH模型和随机微分方程
7.9ARCH过程的综合
7.10本章小结
习题
参考文献
附表
索引