随机系统理论

　　内容提要本书是为工科院校自动控制、控制理论和系统工程等专业研究生编写的随机系统理论教材，内容包括随机系统分析、系统的状态估计、随机最优控制、系统辨识与参数估计、自适应滤波与参数自适应控制以及随机系统的试验与仿真等。本书涉及内容较深较新，但叙述方式比较浅显，也可以作为青年教师和工程技术人员的自学参考书。本书为电子工业部第三轮统编教材，同时，列入西安交通大学研究生系列教材。

　　作者简介韩崇昭，西安交通大学1968年毕业，1981年毕业于中国科学院研究生院，获硕士学位，现为西安交通大学系统工程研究所副教授。1985一1986年曾以访问学者在英国伦敦TheCityUniversity控制工程中心短期工作。出版著作有《决策、对策与管理》，国内外发表论文数篇。近期研究方向为随机控制与自适应控制及稳态大系统优化等。王月娟，1958年毕业于上海交通大学电机工程系，现为西安交通大学信息与控制工程系副教授。近年来在国内外发表学术论文7篇。现在的研究方向是估计理论、计算机控制和机器人。万百五，1951年上海交通大学电信研究所研究生毕业，现任西安交通大学系统工程研究所大系统室主任、教授、博士导师。曾在英国伦敦TheCityUniversity任客座高级研究员一年。出版译著有《自动调整理论基础》、《动力系统远动学》等，国内外发表论文30余篇。目前主要研究大系统模型简化、大工业过程递阶控制、大系统的分解－协调和生产计划制订等。

     目录
   第一章 绪论
   第二章 随机系统分析
    第一节 随机过程
    第二节 离散时间随机系统分析
    第三节 连续时间随机系统分析
    第四节 线性连续时间随机系统的采样
    与离散化
    小 结
    习 题
   第三章 系统的状态估计
    第一节 点估计理论
    第二节 线性离散时间随机系统的状态估计
    第三节 线性连续时间随机系统的状态估计
    第四节 非线性随机系统的状态估计
    小 结
    习 题
   第四章 随机最优控制
    第一节 引言
    第二节 随机最优控制的一般理论
    第三节 经典信息结构下离散时间系统的线性二次高斯（LQG）问题
    第四节 经典信息结构下连续时间系统的线性二次高斯问题
    第五节 一步延时信息结构下离散时间系统的
    线性二次高斯问题
    第六节 经典信息结构下一般离散时间非线性
    随机系统的双重最优控制
    第七节 双重最优控制的近似计算
    小 结
    习 题
   第五章 系统辨识与参数估计
    第一节 辨识问题概述
    第二节 离散时间线性差分模型的最小
    二乘参数估计
    第三节 离散时间差分模型的最大似然
    参数估计
    第四节 离散时间差分模型的递推参数估计
    第五节 差分模型的阶检验
    第六节 离散时间状态空间模型的辨识
    第七节 线性系统非参数模型的辨识
    第八节闭环系统能辨识的条件
    小 结
    习 题
   第六章 线性离散时间随机系统的自适应滤波和
    参数自适应控制
    第一节 自适应滤波
    第二节 自适应控制的一般概念
    第三节 单输入单输出系统的自校正控制
    第四节 多输入多输出系统的自校正控制
    第五节 随机次最优参数自适应控制
    小 结
    习 题
   第七章 随机系统的试验与数字仿真
    第一节 伪随机信号的生成
    第二节 随机系统的试验
    第三节 随机系统的数字仿真
    小 结
    习 题
   附录
    附录A 矩阵微分方程求解
    附录B 矩阵代数的若干结论
    参考文献