随机过程

　　《研究生教材：随机过程》是适合工科专业使用的数学教科书，内容包括随机过程的基本知识，平稳过程的理论和应用，平稳时间序列的线性模型和预报，马尔科夫过程，并附有概率论补充知识。本书在引进概念时强调直观性和物理背景，注意阐明定理和结论的意义和作用，数学处理上力求确切和严密，各章配有大量例题和习题，便于教学和自学。本书可作高等院校工科各专业研究生或高年级本科生教材，也可供科学技术工作者阅读参考。

　　汪荣鑫，1936年生，1957年毕业于北京大学数学力学系。现为西安交通大学副教授，中国数学会概率统计学会理事、西安交通大学应用概率教研室主任。多年来从事概率论与数理统计教学，以及应用概率和排队论的研究。近年来主要论文有：《随机服务系统的逼近理论》《SM/M/C排队系统瞬时性态的某些结果》、《高负荷GI/G/1数系统中等待时间的Berry—Esseea界》、《多服务台PR优先原则排队系统弱收敛极限》、《随机服务系统一般模型的仿真的应用》等7篇（某些论文和他人合作）。还编写了《数理统计》教材已如西安交通大学出版社出版。

前言
第1章 随机过程基本概念
1 随机过程及其概率分布
2 随机过程的数字特征
3 两个随机过程的联合分布和数字特征
4 复（值）随机过程
5 随机微积分
习题
第二章 平稳过程
1 平稳过程概念
2 相关函数的性质
3 各态历经性
4 平衡过程的（功率）谱密度
5 平衡过程的谱分解
6 线性系统中的平衡过程
习题
第三章 平稳时间序列的线性模型和预报
1 时间序列及其实例
2 平稳时间序列及其线性模型
3 各类线性模型的性质
4 模型识别——确定线性模型的类别、阶数
5 模型参数估计
6 平衡时间序列的预报，递推预报法
7 直接预报法
习题
第四章 马尔科夫过程
1 马尔科夫过程的直观描述
2 马尔科夫链
3 时间连续状态离散的马尔科夫过程
4 泊松过程及其性质
5 时间连续状态连续的马尔科夫过程，维纳过程
习题
附录 概率论的补充知识
1 概率空间，随机变量
2 随机变量的特征函数
3 随机矢量其多维特征函数，正态随机矢机矢量
习题
参考书
习题答案