日本金融市场的一般均衡计量分析：日文版

　　为了描述各经济主体的资产选择的活动，本书采用了基于资产选择理论的托宾（Tobin，J.）的资产需求函数。由于这种函数主要以各金融资产的收益率作为说明变量，而这些变量间存在着较高的相关性，因此，在这种函数的参数估计中，很容易产生计量经济学上的多重共线性的问题。所以，本书在介绍了分析方法及一般均衡模型体系之后，对多重共线性的诊断法及规避法作了详细的探讨。以上内容分别被列入了本书的第工篇及第II篇。第III篇运用了第I篇介绍的分析框架及第II篇说明的处理多重共线性问题的方法，对资产需求函数进行了参数估计及计量分析，最后，运用由此而得到的一般均衡模型进行了政策模拟分析，以探索各金融资产价格的决定机制。...

暂缺《日本金融市场的一般均衡计量分析：日文版》作者简介

序论
第Ⅰ篇 分析的框架
第1章 理论框架
第1节 资产组合平衡理论
第2节 资产选择与资产市场的一般均衡
第3节 资产市场的一般均衡与外汇汇率的决定
第2章 日本金融市场的一般均衡模型体系
第1节 经济...