银行监管

　　《银行监管》是一部在世界上有着很大影响的著作。本书用信息经济学和契约理论的工具，尤其是企业理论和资本结构理论的思想分析了银行的审慎性监管问题。作者首先将银行视作一般企业，从其资本结构的角度导出了治理结构的特点，提出了“代表假说”，回答了“为什么要监管银行”这个问题。基于这个思想，作者沿着契约理论的逻辑，深入地探讨了最优的投资者激励方案、银行经理绩效评估办法、如何选择监管框架，作者还探讨了银行监管的政治经济学，还对《巴塞尔协议》和其他国家的监管制度进行了评价。《银行监管》还探讨了其他非银行金融机构（证券公司、保险公司、基金等）的监管问题。《银行监管》对那些对金融监管、微观银行理论、企业理论感兴趣的学者、研究生、高年级本科生、银行家和监管当局都是非常有价值的。《银行监管》既可以当作专著来读，也可作教科书使用。

　　Mathias Dewatripont，世界著名经济学家，布鲁塞尔自由大学和MIT经济学教授，欧洲经济学与统计学高级研究中心主任。他1986年从哈佛大学获得经济学博士学位。主要研究领域是：激励理论、组织理论，及其在银行与金融、转轨经济中的应用。Dewatripont在他的研究领域内发表了多篇经典论文。他与Maskin教授1995年的论文刚发表就成为经典。激发了一大批“新软预算约束理论”文献。他还担任过Review of Economic Studies（1990——1994）的常务主编和Econometrica的副总编（1996——1999）。Jean　Tirole，世界著名经济学家，现任图鲁兹大学产业经济研究所学术所长与MIT教授。Tirole师从Eric Maskin教授1981年获得MIT经济学博士学位。20多年来Tirole一直活跃在经济学的最前沿。他的主要研究领域是：产业组织理论、规制经济学、组织理论、博弈论、金融理论与宏观经济学。在以上领域，Tirole发表了很多奠基性的论文。在经济学界，他被圈内人亲切地称为，“The Tirole”。他已出版的著作有：《产业组织理论》（1998）、《博弈论》（1991，与Fudenberg合著）、《政府购买与规制中的激励理论》（1993，与Laffont合著）、《电信业的竞争》（1999，与Laffont合著）。他还担任很多社会职务：Econometrica副主编（1984——）、Review of　Economic Studies 副主编（1994——1996）、Econometric Society 主席（1998）、European Economic Association 主席（2001）。石磊，复旦大学经济学教授，经济学博士，博士生导师，复旦大学中国经济研究中心主任。上海市政府特聘决策咨询专家，国内多所大学兼职教授。1991一1992在美国Rutgers大学作访问学者，1999年被教育部派往荷兰讲学，1996年被评为上海市优秀博士后，1997年被评为上海市高校优秀青年教师，多次获得省部级以上的科研成果奖和教学成果奖。在《经济研究》、《中国社会科学））、《中国社会科学季刊》（香港）、《管理世界》。等学术期刊上发表论文200多篇。个人专著与教科书有：《激励经济学》、《中国农业组织的结构性变迁》，《产业经济学》（第一卷《产业组织》）、《中国产业结构成因与转换》、《现代企业制度论-一委托代理制下的竞争与管理》、《企业战略管理》等。主要研究领域是产业组织理论与企业理论。王永钦，复旦大学中国经济研究中心博士研究生，1973年10月生于山东莒县。在核心期刊上发表过多篇论文，写作和翻泽著作四部。研究方向为产业组织理论和金融学。教过的课程有《投资学））与《金融工程学》。

第一章 引言 第一篇 监管制度
第二章 银行的本质与监管的原因
2.1 什么是银行
2.1.1 资产负债表与损益表
2.1.2 银行的分业经营
2.1.3 银行的异质性
2.1.4 银行的存款与债务头寸
2.1.5 为什么近来银行经常倒闭
2.2 为什么要监管银行
2.2.1 一个新视角
2.2.2 关于代表假说的几个潜在问题
2.2.3 进一步支持代表假说的证据
第三章 银行监管制度
3.1 《巴塞尔协议》
3.1.1 一般规定
3.1.2 资本金
3.1.3 风险加权资产和清偿力要求
3.1.4 利率风险和其他市场风险
3.1.5 业务限制
3.1.6 存款保险
3.2 美国的监管
3.3 其他一些监管问题
3.3.1 流动性与预警系统
3.3.2 银行破产处理
3.3.3 企业集团和双重杠杆化
3.4 非银行金融机构的监管
3.4.1 养老基金
3.4.2 保险公司
3.4.3 证券市场金融机构
3.5 银行监管与公司治理结构不同吗
第四章 美国储蓄和贷款协会的例子
4.1 储蓄和贷款协会防范利率风险的脆弱性
4.2 最初的监管应对措施
4.3 双重调整过程
4.4 联邦储蓄和贷款保险公司与国会的监管整顿 第二篇 理论透视
第五章 现有的银行理论
5.1 降低交易费用
5.2 代表监督
5.2.1 信息的提供是一种自然垄断
5.2.2 戴蒙德模型
5.2.3 戴蒙德模型与银行监管
5.3 提供流动性
5.4 银行业的竞争
5.5 监管模型
5.6 寻求一种补充方法的必要性
第六章 理论观点概述 第三篇 规范分析
第七章 一个简单模型
7.1 简单模型
7.2 无法实施重新谈判：过多的干预和过度被动
第八章 投资者激励方案
8.1 债权人和股东的作用
8.2 准确实施最优化策略
8.2.1 复合式索取权
8.2.2 伴随净值调整的债权和股权实施方法
8.2.3 通过自愿调整资本实施最优策略
第九章 相对清偿力比率、证券化与市场价值会计法
9.1 相对清偿力比率
9.1.1 可控的风险与外生的风险
9.1.2 相对绩效评估并不意味着相对比率
9.1.3 回答一些潜在的问题
9.2 证券化
9.3 历史成本法还是市场价值会计法
第十章 操纵绩效衡量指标与增值交易
10.1 资产组合管理、流动性与证券化
10.2 增值交易 第四篇 监管框架选择
第十一章 《巴塞尔协议》分析
11.1 巴塞尔自愿调整资本方案
11.1.1 风险加权
11.1.2 恒定的资本金要求
11.1.3 宏观经济冲击
11.1.4 对股权收益的剥夺
11.1.5 监管者的机械式干预
11.1.6 综合评价
11.2 调整资本还是证券化
11.3 银行风险资产和安全资产的重新配置
第十二章 公共监管的政治经济学
12.1 最优的相机性监管
12.2 相机性监管的局限性
12.3 非相机性监管的缺陷
第十三章 私人监管
13.1 私人存款保险
13.2 独立等级评定机构
13.3 清偿力低时的私人外部控制
13.3.1 建议
13.3.2 分析
13.4 衡量资本金要求：公-私复合型监管 第五篇 结 论
第十四章 银行监管的教训 附录A 完美再谈判与经理抽租
附录B 衡量绩效指标的操纵：一个例子
附录C 风险资产与安全资产之间的资产重新组合
参考文献