书籍详情
金融风险理论：从统计物理到风险管理
作者：（法）简·菲利普·鲍查德（Jean-Philippe Bouchaud），（比）马克·波特（Marc Potters）著；周为群译
出版社：经济科学出版社
出版时间：2002-08-01
ISBN：9787505828056
定价：¥38.00
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内容简介
编辑推荐：数理金融方法与建模译丛！本书总结了统计物理学在描述金融市场方面的最新理论进展，及其在金融衍生产品定价和风险控制领域的应用。获得和处理大量金融数据的可能性为新方法开启了大门，而把理论与实际数据加以系统地比较不仅仅是可能的，而且是必须的。本书通过理论与实际的比较，用物理学家的观点来研究金融风险。从概率论的重要结果出发，作者讨论了实际数据的统计分析、统计定律的实证确定、风险的定义、最优组合理论，以及衍生产品（远期和约、期权）的问题。本书有益于那些对金融感兴趣的物理学家、金融机构的定量分析师、风险管理人员，以及数理金融领域的研究生。
作者简介
暂缺《金融风险理论：从统计物理到风险管理》作者简介
目录
丛书总序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者简介
概率理论：基本概念
1. 1引言
1. 2概率论
1. 2. 1概率分布
1. 2. 2典型值和偏差
1. 2. 3矩和特征函数
1. 2. 4矩的发散——渐近行为
1. 3一些常用的分布
1. 3. 1高斯分布
1. 3. 2对数正态分布
1. 3. 3列维分布和帕累托尾部
1. 3. 4其他分布 *
1. 4随机变量的最大值——极值统计学
1. 5随机变量之和
1. 5. 1卷积
1. 5. 2累积和尾部幅角的可加性
1. 5. 3稳定分布和自相似
1. 6中心极限定理
1. 6. 1收敛于高斯分布
1. 6. 2收敛于列维分布
1. 6. 3大的偏差
1. 6. 4应用中心极限定理的一个简单例子
1. 6. 5截断列维分布
1. 6. 6结论：尾部的延续与消失
1. 7相关. 依赖和非稳态模型 *
1. 7. 1相关
1. 7. 2非稳态模型和依赖性
1. 8随机矩阵的中心极限定理 *
1. 9附录A：非稳态和异常峰度
1. 10附录B：随机相关矩阵的特征值密度
1. 11参考文献
实际价格统计学
2. 1本章目的
2. 2二阶统计学
2. 2. 1方差. 波动性及加法一乘法转换
2. 2. 2自相关和功率谱
2. 3波动的时间变化
2. 3. 1概率分布的时间变化
2. 3. 2多重标度——赫斯特指数 *
2. 4异常峰度和标度波动
2. 5波动的市场和波动性市场
2. 6远期利率曲线的统计分析 *
2. 6. 1数据和符号的表示
2. 6. 2利息数据的定量分析
2. 6. 3和瓦西赛克模型比较
2. 6. 4风险溢价和厂9关系律
2. 7相关矩阵 *
2. 8异常统计价格的简单机理 *
2. 9波动性相关和尾部的一个简单模型 *
2. 10结论
2. 11参考文献
极端风险和最优投资组合
3. 1风险度量和分散
3. 1. 1风险和波动性
3. 1. 2损失的风险和“风险价值” VaR
3. 1. 3时变现象：下跌和累积损失
3. 1. 4分散化和效用——满意度临界值
3. 1. 5结论
3. 2不相关资产的投资组合
3. 2. 1不相关高斯资产
3. 2. 2不相关“幂关系”资产
3. 2. 3“指数”资产
3. 2. 4一般情况：最优投资组合和风险价值 *
3. 3相关资产的投资组合
3. 3. 1相关高斯波动
3. 3. 2“幂关系”波动 *
3. 4最优交易 *
3. 5本章结论
3. 6附录C：一些有用的结果
3. 7参考文献
期货和期权：基础概念
4. 1引论
4. 1. 1本章目的
4. 1. 2交易策略和有效市场
4. 2期货和远期
4. 2. 1入门
4. 2. 2总财富负债方程
4. 2. 3无风险对冲
4. 2. 4结论：总负债和套利
4. 3期权：定义和估价
4. 3. 1入门
4. 3. 2量级大小
4. 3. 3定量分析——期权价格
4. 3. 4实际期权价格. 波动性微笑和“隐含”峰度
4. 4最优策略和残余风险
4. 4. 1引言
4. 4. 2一个简单例子
4. 4. 3一般情况：“”对冲
4. 4. 4总对冲和瞬间对冲
4. 4. 5残余风险：布莱克—索尔斯奇迹
4. 4. 6风险的其他度量方法——对冲和风险价值 *
4. 4. 7对冲误差
4. 4. 8总结
4. 5期权价格是否依赖平均收益
4. 5. 1非零超额收益的情况
4. 5. 2高斯情况和布莱克—索尔斯极限
4. 5. 3结论：期权价格是否惟一
4. 6本章结论：零风险的陷阱
4. 7附录D：条件均值的计算
4. 8附录E：二叉树模型
4. 9附录F： 次优 —对冲的期权价格
4. 10参考文献
期权：一些专题
5. 1资产负债表的其他因素
5. 1. 1利率和连续红利
5, 1. 2对冲策略的利率修正
5. 1. 3离散红利
5. 1. 4交易成本
5. 2其他类型的期权：“看跌期权”和“特异期权”
5. 2. 1“看跌期权一看涨期权”的平价关系
5. 2. 2“数字”期权
5. 2. 3“亚式”期权
5. 2. 4“美式”期权
5. 2. 5“障碍”期权
5. 3“希腊字母”和风险控制
5. 4一般非线性投资组合的风险价值
5. 5风险分散 *
5. 6参考文献
金融术语简明汇编
符号索引
索引
译者后记
中文版序言
原版序言
原版前言
作者简介
概率理论：基本概念
1. 1引言
1. 2概率论
1. 2. 1概率分布
1. 2. 2典型值和偏差
1. 2. 3矩和特征函数
1. 2. 4矩的发散——渐近行为
1. 3一些常用的分布
1. 3. 1高斯分布
1. 3. 2对数正态分布
1. 3. 3列维分布和帕累托尾部
1. 3. 4其他分布 *
1. 4随机变量的最大值——极值统计学
1. 5随机变量之和
1. 5. 1卷积
1. 5. 2累积和尾部幅角的可加性
1. 5. 3稳定分布和自相似
1. 6中心极限定理
1. 6. 1收敛于高斯分布
1. 6. 2收敛于列维分布
1. 6. 3大的偏差
1. 6. 4应用中心极限定理的一个简单例子
1. 6. 5截断列维分布
1. 6. 6结论：尾部的延续与消失
1. 7相关. 依赖和非稳态模型 *
1. 7. 1相关
1. 7. 2非稳态模型和依赖性
1. 8随机矩阵的中心极限定理 *
1. 9附录A：非稳态和异常峰度
1. 10附录B：随机相关矩阵的特征值密度
1. 11参考文献
实际价格统计学
2. 1本章目的
2. 2二阶统计学
2. 2. 1方差. 波动性及加法一乘法转换
2. 2. 2自相关和功率谱
2. 3波动的时间变化
2. 3. 1概率分布的时间变化
2. 3. 2多重标度——赫斯特指数 *
2. 4异常峰度和标度波动
2. 5波动的市场和波动性市场
2. 6远期利率曲线的统计分析 *
2. 6. 1数据和符号的表示
2. 6. 2利息数据的定量分析
2. 6. 3和瓦西赛克模型比较
2. 6. 4风险溢价和厂9关系律
2. 7相关矩阵 *
2. 8异常统计价格的简单机理 *
2. 9波动性相关和尾部的一个简单模型 *
2. 10结论
2. 11参考文献
极端风险和最优投资组合
3. 1风险度量和分散
3. 1. 1风险和波动性
3. 1. 2损失的风险和“风险价值” VaR
3. 1. 3时变现象：下跌和累积损失
3. 1. 4分散化和效用——满意度临界值
3. 1. 5结论
3. 2不相关资产的投资组合
3. 2. 1不相关高斯资产
3. 2. 2不相关“幂关系”资产
3. 2. 3“指数”资产
3. 2. 4一般情况：最优投资组合和风险价值 *
3. 3相关资产的投资组合
3. 3. 1相关高斯波动
3. 3. 2“幂关系”波动 *
3. 4最优交易 *
3. 5本章结论
3. 6附录C：一些有用的结果
3. 7参考文献
期货和期权：基础概念
4. 1引论
4. 1. 1本章目的
4. 1. 2交易策略和有效市场
4. 2期货和远期
4. 2. 1入门
4. 2. 2总财富负债方程
4. 2. 3无风险对冲
4. 2. 4结论：总负债和套利
4. 3期权：定义和估价
4. 3. 1入门
4. 3. 2量级大小
4. 3. 3定量分析——期权价格
4. 3. 4实际期权价格. 波动性微笑和“隐含”峰度
4. 4最优策略和残余风险
4. 4. 1引言
4. 4. 2一个简单例子
4. 4. 3一般情况：“”对冲
4. 4. 4总对冲和瞬间对冲
4. 4. 5残余风险：布莱克—索尔斯奇迹
4. 4. 6风险的其他度量方法——对冲和风险价值 *
4. 4. 7对冲误差
4. 4. 8总结
4. 5期权价格是否依赖平均收益
4. 5. 1非零超额收益的情况
4. 5. 2高斯情况和布莱克—索尔斯极限
4. 5. 3结论：期权价格是否惟一
4. 6本章结论：零风险的陷阱
4. 7附录D：条件均值的计算
4. 8附录E：二叉树模型
4. 9附录F： 次优 —对冲的期权价格
4. 10参考文献
期权：一些专题
5. 1资产负债表的其他因素
5. 1. 1利率和连续红利
5, 1. 2对冲策略的利率修正
5. 1. 3离散红利
5. 1. 4交易成本
5. 2其他类型的期权：“看跌期权”和“特异期权”
5. 2. 1“看跌期权一看涨期权”的平价关系
5. 2. 2“数字”期权
5. 2. 3“亚式”期权
5. 2. 4“美式”期权
5. 2. 5“障碍”期权
5. 3“希腊字母”和风险控制
5. 4一般非线性投资组合的风险价值
5. 5风险分散 *
5. 6参考文献
金融术语简明汇编
符号索引
索引
译者后记
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