书籍详情
经济预测与决策技术
作者：冯文权主编
出版社：武汉大学出版社
出版时间：2002-01-01
ISBN：9787307033306
定价：¥34.00
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内容简介
《21世纪经济学管理学系列教材：经济预测与决策技术》是经原国家教委审定，作为全国高等院校文科教育而编写的，适用于工商管理、技术经济、国民经济学、经济统计学、经济信息管理、管理科学与工程等有关专业的研究生、本科生使用。我国社会主义市场经济体制的建设正在进一步发展和完善，对教材的要求又有了新的提高，因此，我们认为必须进行修订改版，方能适应形势发展的需要。这次修订再版，删去了一些不大常用的方法，增添了许多新的内容，改写了大部分章节，把预测的四个基本要素独辟为一章，突出了信息在预测与决策中的作用。全面改写了趋势外推预测。在《经济决策技术编》里，增加了效用决策、对策论及其应用两章和追踪决策的一个范例。编者的意图是，不仅要让读者掌握一些经济预测与决策的理论、方法和技术，而且希望能对读者树立新概念，扩大新视野，更好地适应市场的需要等有所启迪和帮助。
作者简介
暂缺《经济预测与决策技术》作者简介
目录
前言
上编 经济预测的基本技术
第一章 经济预测的基本原理
1.1 经济预测的基本概念
1.2 开展经济预测的必要性和迫切性
1.3 经济预测的可能性
1.4 经济预测的种类
1.5 经济预测的发展概况
1.6 怎样进行经济预测
第二章 经济预测的基本要素
2.1 信息(资料)要素
2.2 方法(技术)要素
2.3 分析(或解释)要素
2.4 判断要素
第三章 市场调查预测
3.1 市场调查的内容
3.2 市场调查的程序
3.3 市场调查的方法
3.4 抽样调查
3.5 抽样调查的误差分析及样本大小的确定
3.6 市场调查的数据处理技术
3.7 简明的市场调查预测方法
第四章 专家判断预测
4.1 头脑风暴法
4.2 特尔斐法
4.3 趋势判断预测法
4.4 PERT预测法
4.5 销售人员判断预测综合法
4.6 经验分析法
第五章 一元线性回归预测
5.1 一元线性回归预测模型
5.2 回归系数的简便求估方法
5.3 回归系数的精确求估方法
5.4 回归方程的显著性检验
5.5 回归方程的应用
第六章 多元线性回归预测
6.1 二元回归问题
6.2 多元回归的建模方法
6.3 多元回归模型的显著性检验
6.4 可线性化的非线性回归预测技术
6.5 回归方程在经济预测和分析中的应用
第七章 序列相关和异方差的处理
7.1 序列相关形成的原因
7.2 序列自相关的检验方法
7.3 消除序列相关的方法
7.4 异方差性及其检验方法
7.5 消除异方差的基本方法
7.6 多重共线性
第八章 带虚变量的回归预测
8.1 基本概念
8.2 基本方法
8.3 应用实例
8.4 基本原理
第九章 时间序列趋势外推预测
9.1 样本序列具水平趋势的外推预测法
9.2 样本序列有非水平趋势的外推预测法
9.3 序列有线性趋势的外推预测法
9.4 序列有线性趋势和季节波动的外推预测法
9.5 不同的滑动平均方法及其在趋势外推预测中的应用
9.6 温特线性和季节性指数平滑预测法
第十章 增长型曲线外推预测
10.1 增长型曲线的基本类型和特征
10.2 增长型曲线模型的识别方法
10.3 增长型曲线模型的参数估计
10.4 预测实例
第十一章 市场状态转移概率预测
11.1 马尔科夫链的基本原理
11.2 状态转移概率的估算
11.3 带利润的马氏链
11.4 市场占有率预测
11.5 期望利润预测
第十二章 景气预测与预警系统
12.1 景气循环的基本概念
12.2 景气循环形成的原因
12.3 景气指标体系
12.4 扩散指数DI的编制与应用
12.5 综合指数CI的编制
12.6 预警系统
中编 经济预测的高级技术
第十三章 随机时间序列的线性模型
13.1 平稳随机序列的基本概念
13.2 随机序列线性模型的基本形成
13.3 随机序列线性模型的平稳与可逆性条件
13.4 ARMA模型的传递形式与逆转形式
13.5 非平稳模型——随机游动模型
13.6 非平稳序列的平稳化方法
13.7 季节模型
第十四章 随机时间序列线性模型的识别
14.1 ARMA模型的自相关函数
14.2 ARMA模型的偏自相关函数
14.3 ARMA(p,q)模型的识别
第十五章 随机时间序列线性模型的参数估计与诊断检验
15.1 ARMA模型的参数估计
15.2 模型的诊断检验
第十六章 随机时间序列线性模型的预测理论及其应用
16.1 最优预测的准则
16.2 最优预测值的计算
16.3 预测误差及置信预测区间的计算
16.4 建模计算框图与预测应用举例
第十七章 传递函数模型
17.1 传递函数的基本概念
17.2 我国农业、轻工业发展的传递函数分析
第十八章 传递函数模型的识别
18.1 互协方差与互相关函数的基本概念
18.2 系统参数(r,s,b)的识别规则
18.3 传递函数模型识别的基本步骤
18.4 传递函数模型识别计算框图
第十九章 参数估计、诊断检验和预测
19.1 传递函数模型的参数估计
19.2 传递函数模型的诊断检验
19.3 运用传递函数模型进行预测
19.4 预测实例
第二十章 政策干预或突发事件影响下的经济预测系统
20.1 干预分析模型及其基本形式
20.2 单变量干预分析模型的识别与估计
20.3 传递函数干预分析模型的识别与估计
20.4 中国农业经济体制改革成效的干预分析
20.5 中国城市经济体制改革对轻工业生产的干预影响
20.6 FORSYS预测系统简介
第二十一章 关于预测精确性研究与预测评价
21.1 预测精确性的度量和影响预测精确性的因素
21.2 校正预测值的一些方法
21.3 预测方法评价
下编 经济决策技术
第二十二章 决策学概论
22.1 决策的概念和意义
22.2 科学的决策程序
22.3 决策的基本类型
22.4 决策学的发展历程
22.5 追踪决策的一个范例
第二十三章 确定型决定
23.1 线性盈亏分析决策法
23.2 非线性盈亏决策法
23.3 线性规划决策法
23.4 价值效益评价决策法
第二十四章 非确定型决策
24.1 不确定型决策
24.2 风险型决策
24.3 马尔科夫决策
24.4 决策方案的敏感性分析
第二十五章 效用理论及其在决策中的应用
25.1 效用的概念
25.2 效用测定及效用曲线的制作
25.3 效用曲线的分类及效用决策准则
第二十六章 对策论及其应用
26.1 对策论的基本概念
26.2 矩阵对策
26.3 对策论的应用
第二十七章 随机需求下的投资项目决策
27.1 项目选择准则
27.2 盈利可能性计算
27.3 期望利润计算
27.4 期望成本计算
27.5 实现最低成本的可能性计算
27.6 设备利用率计算
27.7 优化分析
第二十八章 主观概率及其在经济预测与决策中的应用
28.1 主观概率的基本概念
28.2 在决策中应用主观概率
28.3 主观概率的求估方法
28.4 主观概率估计的修正
附录 统计表
参考文献
上编 经济预测的基本技术
第一章 经济预测的基本原理
1.1 经济预测的基本概念
1.2 开展经济预测的必要性和迫切性
1.3 经济预测的可能性
1.4 经济预测的种类
1.5 经济预测的发展概况
1.6 怎样进行经济预测
第二章 经济预测的基本要素
2.1 信息(资料)要素
2.2 方法(技术)要素
2.3 分析(或解释)要素
2.4 判断要素
第三章 市场调查预测
3.1 市场调查的内容
3.2 市场调查的程序
3.3 市场调查的方法
3.4 抽样调查
3.5 抽样调查的误差分析及样本大小的确定
3.6 市场调查的数据处理技术
3.7 简明的市场调查预测方法
第四章 专家判断预测
4.1 头脑风暴法
4.2 特尔斐法
4.3 趋势判断预测法
4.4 PERT预测法
4.5 销售人员判断预测综合法
4.6 经验分析法
第五章 一元线性回归预测
5.1 一元线性回归预测模型
5.2 回归系数的简便求估方法
5.3 回归系数的精确求估方法
5.4 回归方程的显著性检验
5.5 回归方程的应用
第六章 多元线性回归预测
6.1 二元回归问题
6.2 多元回归的建模方法
6.3 多元回归模型的显著性检验
6.4 可线性化的非线性回归预测技术
6.5 回归方程在经济预测和分析中的应用
第七章 序列相关和异方差的处理
7.1 序列相关形成的原因
7.2 序列自相关的检验方法
7.3 消除序列相关的方法
7.4 异方差性及其检验方法
7.5 消除异方差的基本方法
7.6 多重共线性
第八章 带虚变量的回归预测
8.1 基本概念
8.2 基本方法
8.3 应用实例
8.4 基本原理
第九章 时间序列趋势外推预测
9.1 样本序列具水平趋势的外推预测法
9.2 样本序列有非水平趋势的外推预测法
9.3 序列有线性趋势的外推预测法
9.4 序列有线性趋势和季节波动的外推预测法
9.5 不同的滑动平均方法及其在趋势外推预测中的应用
9.6 温特线性和季节性指数平滑预测法
第十章 增长型曲线外推预测
10.1 增长型曲线的基本类型和特征
10.2 增长型曲线模型的识别方法
10.3 增长型曲线模型的参数估计
10.4 预测实例
第十一章 市场状态转移概率预测
11.1 马尔科夫链的基本原理
11.2 状态转移概率的估算
11.3 带利润的马氏链
11.4 市场占有率预测
11.5 期望利润预测
第十二章 景气预测与预警系统
12.1 景气循环的基本概念
12.2 景气循环形成的原因
12.3 景气指标体系
12.4 扩散指数DI的编制与应用
12.5 综合指数CI的编制
12.6 预警系统
中编 经济预测的高级技术
第十三章 随机时间序列的线性模型
13.1 平稳随机序列的基本概念
13.2 随机序列线性模型的基本形成
13.3 随机序列线性模型的平稳与可逆性条件
13.4 ARMA模型的传递形式与逆转形式
13.5 非平稳模型——随机游动模型
13.6 非平稳序列的平稳化方法
13.7 季节模型
第十四章 随机时间序列线性模型的识别
14.1 ARMA模型的自相关函数
14.2 ARMA模型的偏自相关函数
14.3 ARMA(p,q)模型的识别
第十五章 随机时间序列线性模型的参数估计与诊断检验
15.1 ARMA模型的参数估计
15.2 模型的诊断检验
第十六章 随机时间序列线性模型的预测理论及其应用
16.1 最优预测的准则
16.2 最优预测值的计算
16.3 预测误差及置信预测区间的计算
16.4 建模计算框图与预测应用举例
第十七章 传递函数模型
17.1 传递函数的基本概念
17.2 我国农业、轻工业发展的传递函数分析
第十八章 传递函数模型的识别
18.1 互协方差与互相关函数的基本概念
18.2 系统参数(r,s,b)的识别规则
18.3 传递函数模型识别的基本步骤
18.4 传递函数模型识别计算框图
第十九章 参数估计、诊断检验和预测
19.1 传递函数模型的参数估计
19.2 传递函数模型的诊断检验
19.3 运用传递函数模型进行预测
19.4 预测实例
第二十章 政策干预或突发事件影响下的经济预测系统
20.1 干预分析模型及其基本形式
20.2 单变量干预分析模型的识别与估计
20.3 传递函数干预分析模型的识别与估计
20.4 中国农业经济体制改革成效的干预分析
20.5 中国城市经济体制改革对轻工业生产的干预影响
20.6 FORSYS预测系统简介
第二十一章 关于预测精确性研究与预测评价
21.1 预测精确性的度量和影响预测精确性的因素
21.2 校正预测值的一些方法
21.3 预测方法评价
下编 经济决策技术
第二十二章 决策学概论
22.1 决策的概念和意义
22.2 科学的决策程序
22.3 决策的基本类型
22.4 决策学的发展历程
22.5 追踪决策的一个范例
第二十三章 确定型决定
23.1 线性盈亏分析决策法
23.2 非线性盈亏决策法
23.3 线性规划决策法
23.4 价值效益评价决策法
第二十四章 非确定型决策
24.1 不确定型决策
24.2 风险型决策
24.3 马尔科夫决策
24.4 决策方案的敏感性分析
第二十五章 效用理论及其在决策中的应用
25.1 效用的概念
25.2 效用测定及效用曲线的制作
25.3 效用曲线的分类及效用决策准则
第二十六章 对策论及其应用
26.1 对策论的基本概念
26.2 矩阵对策
26.3 对策论的应用
第二十七章 随机需求下的投资项目决策
27.1 项目选择准则
27.2 盈利可能性计算
27.3 期望利润计算
27.4 期望成本计算
27.5 实现最低成本的可能性计算
27.6 设备利用率计算
27.7 优化分析
第二十八章 主观概率及其在经济预测与决策中的应用
28.1 主观概率的基本概念
28.2 在决策中应用主观概率
28.3 主观概率的求估方法
28.4 主观概率估计的修正
附录 统计表
参考文献
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