金融市场利率与流量：第五版

　　本书研究利率和财务风险管理，内容包括利率和利差存在的原因、引起利率和利差变化的因素、金融创新产生的原因，以及通过全球金融领域中的各种保值工具转移风险的方法。本书还探讨金融市场以及金融市场之间的套利均衡，探讨把原始证券的现金流量和风险重组到衍生证券的途径，向您充分展示如何利用远期合同、期货合同、期权合同、货币合同、互换以及抵押贷款衍生新产品转移内险。

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译者前言
前言
第1章金融市场的功能
1.1储蓄—投资基础知识
1.2金融市场的有效性
1.3金融创新
1.4储蓄的含义
1.5总结
参考文献
第2章资金流量体系
2.1体系的结构
2.2联邦储备体系的资金流量数据
2.3总结
参考文献
第3章利率基础理论
3.1交换经济中的利率
3.2风险社会中的利率
3.3市场均衡
3.4总结
附录：金融资产的均衡价格
参考文献
第4章债券和货币市场工具的价格与收益率
4.1现值概念回顾
4.2债券的价格
4.3债券收益率的计算
4.4货币市场工具的收益
4.5总结
参考文献
第5章通货膨胀与收益
5.1历史的简要回顾
5.2通货膨胀溢价的实质
5.3名义利率与通货膨胀的理论分析
5.4名义利率的实证研究
5.5名义合同效应
5.6通货膨胀指数债券
5.7总结
参考文献
第6章利率期限结构
6.1期限结构的定义
6.2纯预期理论
6.3不确定性与期限溢价
6.4市场分割
6.5CIR理论
6.6期限结构的其他模型
6.7实证研究结果
6.8总结
参考文献
第7章价格波动.票面利率和期限
7.1票面利率效应
7.2有效期限指标及其变化行为
7.3凸性
7.4债券组合的免除风险
7.5附息与非附息债券市场的均衡
7.6总结
参考文献
第8章利率的违约风险结构
8.1承诺收益率.现实收益率和预期收益率
8.2违约损失的实证研究
8.3信用评级和风险溢价
8.4风险溢价的周期性行为
8.5市场分割效应
8.6投机等级债券(垃圾债券)
8.7事件风险
8.8风险结构和期限结构
8.9总结
参考文献
第9章衍生证券：利率期货
9.1期货合同介绍
9.2期货市场的特性
9.3套期保值与投机
9.4基差风险
9.5市场有效性
9.6总结
参考文献
第10章衍生证券：期权
10.1期权定价
10.2债务期权
10.3收益率曲线期权
10.4可转换证券
10.5总结
附录A：看跌期权—看涨期权平价理论
附录B：期权定价概念在可转换债券定价中的应用
参考文献
第11章衍生证券：互换
11.1互换特征
11.2估价问题
11.3信用风险.期限和系统风险
11.4二级市场价值
11.5互换期权
11.6总结
参考文献
第12章内在期权和期权调整后利差
12.1期权调整后利差
12.2回兑特征的性质
12.3回兑特征的估价
12.4偿债基金
12.5总结
参考文献
第13章抵押贷款债券和提前偿还风险
13.1抵押贷款的一些特征
13.2抵押贷款转手债券
13.3抵押贷款衍生工具
13.4提前偿还期权及其估价
13.5一些衍生工具的提前偿还行为
13.6总结
参考文献
第14章货币风险的控制
14.1对外投资的风险和收益
14.2汇率风险的管理
14.3内在关系
14.4转移风险的其他方法
14.5货币互换
14.6保值额
14.7一些制度特征
14.8总结
参考文献
第15章税收的影响
15.1资本利得的税务处理
15.2市政债券及利息收入的税收
15.3免税特性的价值
15.4优先股税收效应
15.5总结
参考文献
第16章资本的社会分配
16.1所涉及的问题
16.2借款成本上限
16.3政府担保及保险
16.4利率贴补
16.5借款与转贷间的金融媒介
16.6影响投资者和借款者行为的管制
16.7免税融资的资格
16.8政策内涵,
16.9总结
参考文献
索引