金融风险的实时监测：汇率偏差估计与风险价值量测算

　　本书所介绍推荐的诸如冲击、超调、汇率超调、汇率高估、汇率有效性、汇率泡沫以及股市有效性、价格泡沫的度量与检验以及各种计算风险价值量VAR的方法，既是作者近年来的学习心得，也是作者在近年来发表文章的基础上更高层次的总结。这些内容基本上都是80年代以后金融理论的新发展，相信读者会感觉得到本书带给我们的震撼，这是来自现代金融理论前沿领域里数理分析方法的震撼。本书的内容丰富多彩，向我们介绍了冲击、超调、汇率偏差、风险价值量等涉及现代金融理论领域前沿的许多新概念、新模型和新方法，是一本不可多得的经济与金融类研究生们的参考书，也是实际工作部门的研究人员与决策部门的精英们所必读的。

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第一章 冲击理论简介
  第一节 冲击的概念及其种类
  第二节 现代冲击理论的研究
  第三节 冲击的负面影响
  第四节 冲击对汇率变化的影响
第二章 面对冲击的对策
  第一节 汇率目标区模型
  第二节 选择作为政策工具的目标
  第三节 制定适当的政策规则
  第四节 关于最优政策工具的模型
  第五节 一些国家的经验
第三章 东南亚金融危机的原因分析
  第一节 对冲基金冲击东南亚各国
  第二节 香港特区政府狙击对冲基金
  第三节 东南亚金融危机的内部原因剖析
  第四节 东南亚金融危机的外部原因剖析
  第五节 金融危机影响因素的回归模型
  附录 1997年东南亚金融危机大事记
第四章 东南亚金融危机的影响与启示
  第一节 东南亚金融危机对全球经济一体化的影响和启示
  第二节 东南亚金融危机对东南亚地区的影响
  第三节 危机之后各国采取的对策
  第四节 东南亚金融危机对韩国和日本的影响
  第五节 东南亚金融危机带给中国的影响与启示
  附录 亚洲部分国家主要经济指标变化比较
第五章 防范对冲基金冲击的方法框架讨论
  第一节 对冲基金的冲击收益率模型
  第二节 防范对冲基金冲击的消极措施
  第三节 防范对冲基金冲击的积极措施
  第四节 建立并完善金融市场的预警系统
第六章 超调与汇率超调
  第一节 超调与汇率超调的定义
  第二节 关于汇率超调的一个简单模型
  第三节 不同政策造成不同种类的汇率超调
  第四节 实际汇率超调与工资—价格过程
  第五节 新兴市场的外资流入超调
第七章 相对汇率超调的实际度量
  第一节 相对汇率超调的概念
  第二节 一种相对汇率超调的简单度量
  第三节 东南亚货币的相对汇率超调
  第四节 其他货币的一些例子
第八章 汇率高估与相对汇率高估
……
第九章 银行的外债负担与效率
第十章 风险价值量VAR的度量
第十一章 条件自回归的风险价值量CAVAR
第十二章 经济的风险价值量与统计的风险价值量
第十三章 金融市场的价格泡沫与效率的实证度量
参考文献