固定收益证券：对利率风险进行定价和套期保值的动态方法

　　本书系统总结和回顾了有关如何对暴露在利率风险下的固定收益证券进行定价和套期保值的现代金融理论。以动态模型为基础的现代金融理论为固定收益证券领域的利率风险管理提供了大量的新的研究方法和思路，在本书，作者对该专题进行了全面详实的论述，并把这些新的研究方法和思路收入其中。作者先从研究确定性现金流的定价和套期保值问题入手，进而又研究了非确定性现金流的定价和套期保值问题，因而本书结构合理，易于读者理解和接受。除了详细透彻的理论阐释之外，作者还在书中配以大量的实例详解。

　　李奥奈尔·马特里尼，是南加州大学马歇尔商学院金融学副教授。他拥有工商管理、经济学、统计学、数学硕士学位以及金融学博士学位（加州大学伯克利分校）。他在金融衍生产品定价、信用风险分析以及资产组合数量管理等研究领域多有建树，并在ACT（Associated Container Transportation Ltd.英国联合货柜运输公司）金融系统等多家金融机构中担当咨询顾问。 菲利普·普里奥兰德是HSBC（Hongkong and Shanghai Banking Corporation香港上海汇丰银行）集团成员——法兰西商业信用银行固定收益证券研究部主任。在该部门，他主要从事银行风险管理研究。他在数理金融研究尤其是利率期限结构建模方面多有建树。他拥有工商管理硕士学位以及金融经济学博士学位（巴黎第四王妃大学）。此外，他还在巴黎第四王妃大学教授经济学和金融学课程。

前言
致谢
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第1部分 确定性现金流的定价和套期保值
第1章 推导现行零息票债券的收益曲线
第2章 基础资产的定价和套期保值
第2部分 对非确定性现金流进行定价和套期保值
第3章 将零息票债券收益曲线建成动态模型
第4章 对固定收益证券衍生品进行定价和套期保值
第3部分 数学附录
附录A 介绍连续时间随机过程的有关理论知识
附录B 数值方法
关键词索引