书籍详情
全球金融市场的固定收益分析
作者：（美）葛吉奥S.奎斯塔（Giorgio S.Questa）著；朱玉杰等译
出版社：机械工业出版社
出版时间：2000-01-01
ISBN：9787111080640
定价：¥36.00
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内容简介
华章经管。本书介绍了金融的基本概念、货币市场、外汇市场、长期证券和期货、互换及期权等衍生产品的风险收益，通过便于理解的方法向读者介绍了一种固定收益债券及衍生产品定价和风险分析。
作者简介
暂缺《全球金融市场的固定收益分析》作者简介
目录
第1章 背景和术语
第2章 利率、折现和复利
第3章 指数表示法
第4章 即期和远期的收益率：远期汇率协议
第5章 外汇交易
第二部分 长期证券、期货和互换
第6章 零息票债券
第7章 固定利率息票债券
第8章 息票债券：进一步讨论
第9章 浮动利率证率
第10章 利率与货币互换
第11章中长期国债期货
第三部分 期权
第12章 期概概述
第13章 固定收入期权：含期权特征的债券
第14章 基本统计学工具
第15章 随机模型
第16章 简介二叉树期权定价方法
第17章 扩展的二叉树模型
第18章 Black-Scholes模型和其他期权定价模型
第19章 收益曲线的模型化
第2章 利率、折现和复利
第3章 指数表示法
第4章 即期和远期的收益率：远期汇率协议
第5章 外汇交易
第二部分 长期证券、期货和互换
第6章 零息票债券
第7章 固定利率息票债券
第8章 息票债券：进一步讨论
第9章 浮动利率证率
第10章 利率与货币互换
第11章中长期国债期货
第三部分 期权
第12章 期概概述
第13章 固定收入期权：含期权特征的债券
第14章 基本统计学工具
第15章 随机模型
第16章 简介二叉树期权定价方法
第17章 扩展的二叉树模型
第18章 Black-Scholes模型和其他期权定价模型
第19章 收益曲线的模型化
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