正当双方沟通顺利进行时，可汗对波罗不停重复的谈话内容感到厌烦了，他开始建构自己的城市，并询问波罗见到的城市是否正是如此形貌。最后他命令波罗，必须找到在他睡梦中出现的城市。心情不好的时候，可汗肯定波罗的城市根本不存在；它们不过是帝国“用以安慰人的神话”，正在“沼泽里，像尸体般腐烂”。而在其他时间，心情好的时候，可汗认为他的帝国就像“水晶一样，其中的分子结晶完美地排列着”。[23]
在不断深入探索自己的心灵之后，忽必烈开始建构一种城市，“所有城市都可以自从中演绎出来”，因为所有城市“都有着相同的规范”。马可则提出了自己理想的城市，“造型唯一、独特、不协调、互相冲突”。[24]故事不断发展下去，可汗的想象力也不停延伸，他想象中的帝国日益富饶，压力也因此日益沉重，“过度膨胀、紧紧绷住、重得喘不过气”。为了减轻负担，可汗在梦里营造起“轻得像风筝的城市……蕾丝般有许多眼洞的城市，蚊帐般透明的城市，叶脉般的城市”。[25]
当所有人均已肠枯思竭，再也提不出任何问题时，当可汗的梦里再也无法出现新的影像时，波罗宣称，他已介绍完他造访过的所有城市。可汗向他的外籍访客挑战道： “还有一个你从未提起。”
马可波罗低下了头。
“威尼斯，”可汗说道。
马可微微一笑。“在我谈过的事情里，你还相信些什么？”
皇帝丝毫不为所动。“但是我从没听你提起那个名字。”
波罗说：“每次谈论城市时，其中都有威尼斯的影子……”
湖面上平静无波，宋朝古老宫殿上的黄铜反射，像浮在水面上的叶子，碎成片片，闪闪发光。
“记忆中的影像，一旦以具体的文字表达，就不复存在了，”波罗说，“也许我心中害怕一旦说出来，威尼斯就会永远消失。也或许，当我在谈论其他城市的时候，威尼斯正一点一滴地在消逝呢。”[26] 他的主宰可汗指责他进行的仅仅是“记忆之旅”。
马可想到了遮蔽无垠海洋及绵延山峦的薄雾，一旦散去，留下的只是干燥、透明的空气，还会露出远方的城市。他远眺的目光，正希望穿过这层善变的雾气：事物的形貌在距离之外，反而更易分辨。[27]
最后二人终于开始质疑，他们的谈话究竟发生了没有：他们真的坐在这个特定花园里，在这特定时间互相交谈着吗？或是忽必烈正在远方作战，而马可则在“遥远的市集里，为那一袋袋的辣椒在讨价还价呢？”[28]
说不定，（忽必烈表示）我们这段谈话发生在小名忽必烈汗和马可波罗的乞丐之间；当他们在垃圾堆间翻翻拣拣，堆积起一摊又一摊的锈铁、破布、废纸时，才偷空啜了两口劣酒，就看到所有东方财宝围绕着他们闪闪发亮了。[29]
