处于苦闷、失望中的张学良，一度“有病乱投医”，“沉沦”于佛教。然而，他在参佛礼禅的路上没走多远，就被宋美龄的一句“你又走错路了”而打断。
1995年11月19日，张学良在夏威夷第一华人基督教公理会谈了“我信基督教的经过”，他开场即说：“很多人都想要知道，我怎么会信基督教。我现在就把我信基督教的经过，讲一讲。”
“我对佛教很有研究的。那么夫人来到，我在高雄住着的时候，夫人来，跟老先生到高雄来，她到高雄寓所去看我，我就跟夫人讲，我现在研究佛学。那么夫人来了半天没吱声，她讲：‘汉卿啊，你又走错路了。’”
宋美龄何时说的这句话，张学良没有说具体时间，地点很肯定，是在高雄。张学良在高雄的时间有两段，第一次是1949年2月至1950年1月。1949年1月21日，蒋介石发表下野声明，副总统李宗仁代行其职权。李宗仁便以“代电”和亲笔信的方式指饬参谋总长顾祝同负责释放张学良和杨虎城，张学良从刘乙光提供的《申报》上也看到了这条消息：“政府明令，余及杨虎城，恢复自由。”蒋为了不让李宗仁找到张学良，密令将张立即送到高雄要塞躲藏起来。2月2日，“夜三点由井上出发，十一点（因候天气）由新竹飞机场起飞，十二点十分抵冈山，再乘汽车至寿山要塞兵舍。”1949年末，李宗仁逃亡美国，蒋介石复出之局铁定，张学良又搬回新竹井上温泉。显然不是这段时间，这段时间里，宋美龄没去过高雄。
第二次去高雄的时间是1957年10月24日，寓居西子湾，1960年4月8日搬迁到台北。据记载，在高雄近两年半的时间里，宋美龄有两次来高雄探望张学良的记录，一次是1958年5月17日，宋美龄突然到访，张学良情绪低落，与宋说：对“‘总统’我非常想念，渴望看他一看。今天看见夫人，我十分快活，但又悲伤。”然后表示：“对人生已经看透，对名禄之心毫无，而罪人受此优渥，十分不安。如能于人类与国家有贡献，则不计一切，只不过今日余已为过去之人，不知能贡献什么？”张学良意在探询自己恢复自由的可能性。宋美龄告诉他，自己即将去美国。对张的探询未做明确回答，只说：“你从来是一爽直之人，你的话我一定转达。”便匆匆离去，两人只谈了约半个小时。显然不是此次。第二次在高雄见到宋美龄的时间是1960年1月17日。当时南越“总统”吴庭艳访问台湾，宋美龄随蒋介石陪同吴到高雄参观，“我们住在要塞里，总统有个别墅也在要塞里”。宋美龄来到“西子湾张学良家中，一同商量一件件‘家事’”。因宋美龄刚从美国回来不久，谈的话题便从张学良在美国存款如何管理谈起，后来又谈到“有关赵一荻与于凤至的事……”，谁来高雄陪读等。据多方考证，宋美龄那句“汉卿，你又走错路了”的话当在此次。
“汉卿，你又走错路了”，宋美龄在这里用了一个“又”字。“他们都讲我当年走错了路”，所以她说“又走错了路。”《张学良口述历史（访谈实录）》中有一段对话：
访者：过去哪点走错路了。
张学良：就是……
赵一荻：西安事变就是走错路了。
张学良：她这个话很有意思，她说你好不好研究基督教。她就跟我解释说，你大概想我是混蛋，蒋夫人就是说他自己啊，为什么要信基督教呢？
赵一荻：不是混蛋，是傻瓜。蒋夫人说，你可能认为我是个傻瓜。
张学良：傻瓜。她说，我问你呀，上下几千年，永恒几万年，有地位高的国王、有渊博学问的人，这些人为什么都信基督教，我是傻瓜，难道这些人都是傻瓜。她就给我出这个题目，她说我愿意你好好想一想，研究研究，他们为什么要信基督教？
访者：她给您提出来谁了嘛？哪些人？
张学良：上下几千年，纵横几千里，有地位的、有学问的为什么信基督教。这不能是指谁，所以这句话很动我的心，她说，你想我大概是傻瓜，是不是这些人都是傻瓜？难道说，我是不如你呀！我是傻瓜，难道这些人都不如你聪明。
