关锦鹏提起梅艳芳难免伤神：“梅艳芳是一个讲义气的女人，提携了许多后辈人，身边朋友有难时，她挺身而出。‘珍惜身边的人’，她做到了。”
关锦鹏当年喜欢看阮玲玉的电影。曾经在一个“阮玲玉回顾展”，他买了一本摄影集，看到里面有一张阮玲玉葬礼的照片，躺在鲜花环绕的床上。“我吓一跳，怎么那么像梅艳芳？后来我把那本摄影集带给梅艳芳看，她也吓一跳。”《胭脂扣》之后，他们本来要合作《阮玲玉》的，但梅艳芳决定不再去内地了，最后角色给了张曼玉。
关锦鹏生日是10月9号，梅艳芳则是10月10号。“经常是跟朋友吃晚饭之后，跟着就要到梅艳芳的生日派对，通常是半夜开始，一直玩到天亮。”张曼玉因为《阮玲玉》拿了11个女主角奖，关锦鹏和梅艳芳那么熟，无话不谈，她从来没表示过羡慕或者遗憾。“很多时候，她比男人更有力气，更能担当。”直到她去世两年前，她的生日派对，她已经知道自己得病了，喝多了一点，她对关锦鹏说了一句：“阿关，其实我真有后悔过没去拍《阮玲玉》。”
他见了梅艳芳临终最后一面。“见她被病折磨得那么瘦、那么瘦……我就在想，还是走吧……”
“她生活得不是很开心，她自己嘴上也这么说，其实她很孤独。”他到底是知她，这妖艳而哀愁的女伶。“作为一个带有女性触觉的男人，会把一个女人忽略掉的东西看得更细。”在戏里，他往往以身代入。她们是他的化身，也是他的情谊和慈悲。
