整首曲子包括一段导奏、十段变奏再加一段终曲，每一个段落，都明确对应《堂吉诃德》书中一个精彩情节。音乐与叙述，展开了有趣的对应舞蹈，单独听音乐有一种乐趣，对照小说情节又能得到多重互文的其他享受。
导奏描写了堂吉诃德对骑士浪漫文学的迷恋，以及受到这些传奇影响而有了对托波索的爱情想象。变奏一呈现小说中最有名的故事，堂吉诃德在路上看到了巨大的风车，英勇地朝风车攻击，自以为在攻击巨大的邪魔。变奏二接着讲堂吉诃德把路上的羊群看成是敌人的军队，奋力出击，得到了羊群溃散的“胜利”。变奏三由动转静，记录堂吉诃德和桑丘对于骑士精神与荣耀既正经又可笑的讨论。变奏四，堂吉诃德遇到了一群朝圣者，将人家假想为盗匪，结果寡不敌众，被打个半死，才勉强被桑丘救醒。变奏五，堂吉诃德依照骑士规范，在盔甲边守夜不睡，浑噩状况下，仿佛看到了情人托波索，油生出浪漫情愫来。
变奏六，一个村姑出现，戏弄堂吉诃德，坚持自己就是他梦中情人托波索。变奏七，堂吉诃德和桑丘幻想自己可以靠着魔幻木马飞上天空，在强风中挣扎了半天，一步都没能离开地面。变奏八，堂吉诃德转而相信自己可以漂洋过海去到更新奇的冒险园地，但现实是，他和桑丘乘坐的破船沉没了，两人差点淹死水中。变奏九，两个胖教士跟在他们的驴子旁边走，堂吉诃德又把人家看成恶魔，打得教士落荒而逃。变奏十，堂吉诃德跟村子里的恶棍决斗，被狠狠修理了，依照约定，他只好回家，一年之内不得再以骑士身份出门。
最后的终曲，带点哀伤地描述年老的堂吉诃德静静地在桑丘的怀中死去。
这是一首用大提琴热情讲故事的史诗作品，理解施特劳斯的文学动机，细察他依随小说而来的配器安排，会让这首曲子格外耐听，也必然大有助于我们拿起塞万提斯的小说，好奇地在音乐陪伴下兴味阅读。
