小莉的成功，不仅来自于天分，更源于勤奋。
《九七回归60小时播不停》，她连续3天带妆作业，诱发严重的皮肤过敏症；采访朱镕基总理欧洲之行，她集采、编、播音、发稿于一身，累到几乎脱水休克；有时《小莉看时事》节目因忙碌无法及时完稿，急得她痛哭失声，哭罢再挥泪上阵；工作压力最大的时候，她会悲叹“我实在顶不住了”，可事过之后，她照样笑容可掬地出现在观众面前。
从一名普通的节目主持人，到凤凰资讯台副台长，小莉走过了无数艰辛，静默地隐在她招牌式的笑容背后。
朱总理“钦点”小莉
1998年3月19日，新任总理朱镕基在人代会记者招待会上说：“请大会主持人照顾一下凤凰卫视的吴小莉。”并表示“我非常喜欢看她的广播”。对于那次难忘的经历，小莉回忆说：
为了1998年3月19日的记者招待会，我准备了两个多星期的功课。上北京前，就阅读了大量有关朱总理的报道、传记。所以记者会上，我对朱总理的印象似乎很亲切，很熟悉。当朱总理率几位副总理进入记者会场时，他率先对第一排座位点了下头，当时坐在第一排的我心想，新总理对媒体还是挺有礼貌的。
记者会进行到一半，已有七八个媒体提问，我频频举手，每次都落空。当新闻官点了一位俄罗斯记者提问时，突然听到正前方有人叫我的名字，我有些愕然地抬起头，只见朱总理话声已落，只是一脸笑容看着我，现场也传来记者们的笑声。当时没听清楚，朱总理确实说了什么，后来看CNN新闻影带，才知道朱总理说：“你们照顾一下凤凰台的吴小莉小姐好吗？我非常喜欢看她的广播。”
自己应该有机会提问了，赶紧重整思路，在新闻官点我提问时，我以香港媒体身份，首先问：“香港经济受亚洲金融风暴冲击，失业率创新高，中央政府在香港面对经济困难时，将会采取什么样的措施加以支持？另外，海外媒体有人说您是铁面宰相或经济沙皇，想请您谈谈在推动改革时的心路历程，有没有沮丧，想过放弃吗？”
结果，朱总理以中央政府全力支持香港一段话，使当天香港股市上升300多点。他又说：“不管前面是地雷阵，还是万丈深渊，我都会勇往直前，义无反顾，鞠躬尽瘁，死而后已。”表达了矢志改革的心路历程，赢得记者们的雷鸣掌声。
